看不明白為什么投資組合求方差為什么要引入?yún)f(xié)方差？
請問這個題目在不知道答案的情況下要怎么解答？
老師，能把這兩道問題再詳細解釋一下嗎？答案是不是不對啊
這幾個選項是哪里的內(nèi)容？
追問：表格中的skewness不就是偏度嗎？那應(yīng)該要考慮才對啊，-1.5是負偏？另外，低峰為什么是瘦尾呢，可以畫圖看看嘛？
這里的B，maturity is extended，指的是債券延期嗎?
C選項是個什么玩意兒？
1.P值是怎么算出來的？？一個樣本統(tǒng)計量，如何計算它的概率呢？？這挺神奇的 2.為什么是拒絕原假設(shè)的最小顯著性水平呢？？如果P值是5%，顯著性水平是3%，該P值就無法拒絕原假設(shè)，何以稱最?。?？3%才是最小吧？？？
聽到老師講中心極限定理時，想到這樣一個問題：什么樣的情況下總體方差和均值不存在？
老師您好。 請問下，如果bond par value是100，每半年付一次息，比如5. 為什么coupon rate是10% ，而不是（1+0.05)^2-1=10.25%呢？ 謝謝！
所以這到底是說明什么的概率是百分之95，就這道題目而言？
老師好，當樣本容量足夠大時，z分布、t分布、F分布中哪個最需要總體為正態(tài)分布？
老師，請問這個公式里的r代表什么，怎么求呢
老師你好，為什么這道題pmt100如果前面的負號不輸入，答案就不對？之前所有的題目都沒有關(guān)注正負號，答案都是對的。謝謝老師。
為什么這個題不選B
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