我想請問這個St＜k時即市價St下降時為什么它的價值是0而不是負(fù)的呢？
同樣都是asset under management，為什么第2題的前幾年的回報是算進(jìn)期間現(xiàn)金流的，而第1題的回報1.4不算？
老師，這里的Return是不是算錯了，為什么是0.06%,我明明算出來0.0667%，就算四舍五入的話，難道不應(yīng)該是0.07%嗎
請問面值100一定是FV么？ 我就把100當(dāng)成PV,去求FV一直算不對，怎樣理解這個100呢
關(guān)于ear的計算，只有當(dāng)n為年份，且題目中給出的復(fù)利并不是以年為計算單位的時候才用把報價利率轉(zhuǎn)為ear嗎，
with the first payment due as a lump sum in 18 years，老師這個怎么翻譯，怎么體現(xiàn)18年后的年末支付，是個后付年金
置信區(qū)間越大越準(zhǔn)確嗎？置信度越大越準(zhǔn)確嗎？怎么理解兩者關(guān)系
老師 我還是沒搞清到底什時候要轉(zhuǎn)換為EAR 什么時候是用期間利率 求解答
答疑題目（教材P113-Module 2-Example 11），請見截圖1
沒聽懂為什么先付年金現(xiàn)值=后付年金現(xiàn)值乘I/Y，完全沒聽懂這老師在講啥
t-value查表的話應(yīng)該怎么查？
老師這個題目中也是statedannualrate為什么不用EAR
視頻這里5%的顯著性水平是如何推出P大于α的
1、在reading2中講到均值和方差，分母都要除以n或n-1，主要是等權(quán)重下的計算；2、在reading3中講到期望和方差，主要是引入概率也就是不等權(quán)重的求均值和方差，一般不涉及分母除以n或n-1，也不涉及總體或樣本；3、在講協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)時，又涉及了總體和樣本，因此分母又出現(xiàn)n或n-1；4、再后面講組合的期望和方差，也不涉及分母除以n或n-1，主要是通過協(xié)方差矩陣計算；5、但在reading5抽樣估計中又出現(xiàn)了涉及方差標(biāo)準(zhǔn)差概念，如中心極限定理和標(biāo)準(zhǔn)誤，其中Xba服從正態(tài)分布，為什么不是Xba～N(μ，σ2/n-1）而是除以n？既然是樣本，而且，標(biāo)準(zhǔn)誤的分母都是除以n開根，為何不是除以（n-1 ）開根？6、在reading6假設(shè)檢驗(yàn)和7線性回歸中又涉及了方差，標(biāo)準(zhǔn)誤，但均未涉及總體和樣本的n或n-1，取而代之的是df。整個數(shù)量期望和方差出現(xiàn)的次數(shù)最多，涉及也最多，如何在考試中抓住關(guān)鍵詞，區(qū)分是求簡單等權(quán)重均值方差、還是概率論下不等權(quán)重期望和方差、抽樣估計，假設(shè)檢驗(yàn)及線性回歸下的方差協(xié)方差應(yīng)用？感覺容易混淆？
按組合的期望收益率公式，是權(quán)重的2次方乘以變量的2次方，計算中，625和196為什么不再進(jìn)行2次方？是否因?yàn)樵趨f(xié)方差矩陣中左對角線的方差已包含2次方，那么在做題中，在沒有事先已畫出協(xié)方差矩陣時，要注意給出的變量是方差還是標(biāo)準(zhǔn)差，從而決定是否進(jìn)行2次方？
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