請問老師第四題 的題干有些看不懂，為什么他的期末值為900，期初值為1000？
為什么美元下跌，大宗商品的價格一般下跌？
7，R54 21 approximate mod.D=mod.D嗎
剛剛題目不是說PCP要求提供的信息，我們是可以提供的。怎么現(xiàn)在又說不可以呢？
請問金融計算器上在計算NPV的時候，C01，C02...代表什么？
老師我想問一下，選項B中沒有標明market value、如果我在地下交易中花錢也應該被包括在選項B中。但是地下交易不能算進GDP中。這么看的話選項B應該是不對的吧
老師，我可以理解這個人賭的是股價會上漲，是一個多頭頭寸，但是怎么理解題目中問的這個人面臨的風險敞口？
03.單選題 已收藏 標記 糾錯 Current spot rates are as follows: 1-Year: 6.5% 2-Year: 7.0% 3-Year: 9.2% Which of the following is CORRECT : A For a 3-year annual pay coupon bond, all cash flows can be discounted at 9.2% to find the bond's arbitrage-free value. B The yield to maturity for 3-year annual pay coupon bond can be found by taking the geometric average of the 3 spot rates. C For a 3-year annual pay coupon bond, the first coupon can be discounted at 6.5%, the second coupon can be discounted at 7.0%, and the third coupon plus maturity value can be discounted at 9.2% to find the bond's arbitrage-free value. 查看解析 上一題 下一題 ?正確答案C 您的答案B本題平均正確率：88% ?Valuation with spot rates難度：一般 推薦： ? ? ? ? ? 答案解析 Spot interest rates can be used to price coupon bonds by taking each individual cash flow and discounting it at the appropriate spot rate for that year’s payment. Note that the yield to maturity is the bond’s internal rate of return that eq 問：（1+SP1）(1+SP2)(1+SP3)=(1+YTM)3，這里存在這樣的關系嗎，如果存在，B感覺是對的??？
老師，能否詳細解釋一下這道題？A、B、C選項分別是什么意思？
這個題B為什么不對
老師，你好，這里的MSCI是什么意思？
講義上給的分子不是月初減去計劃的嗎？
B選項既然因果關系錯誤，那為什么不選？
請問老師 最小國內(nèi)供給domestic contect provision是去掉了嗎？
wave 1是 up trend，不應該是consist of 5 upward waves and 3downward waves。 那不應該是8個 small waves嗎 為什么這邊A選項說包含5個？
程寶問答
金程問答