第三題是否不需要開五次根號?因為題目中問的是五年收益率而不是年化的?
12題答案也有問題吧?
11題答案有問題吧
covered call 里面,買賣雙方權(quán)利是 行權(quán),義務(wù)是什么??
reading42的第37題,第三個選項plan for the same,single holding period,為什么不是正確的。c的意思是所有投資者的投資期限相同不也是客戶同質(zhì)的內(nèi)容嗎?
請問 reading 12 的第6題 做第一步假設(shè)時 應(yīng)該是想要拒絕的 設(shè)為原假設(shè) 這道題從哪可以看出是希望拒絕u=0的?為什么原假設(shè)不是 u不等于0
老師你好,按照第二張的分布,應(yīng)該86頁ppt講完接下來講資產(chǎn)證券化,但是沒有講?是刪除了嗎?
22題 不太理解
數(shù)學(xué)聽不懂,要怎么才能更好理解啊?
債券分層中,信用等級高的層級,利率水平是高還是低?為什么?
為什么 accounting base - tax base 若為正數(shù) 乘以稅率就是DTL? accounting base 不是實際付的稅, tax base是政府要求付的稅 實際付的比要求的多,不是應(yīng)該是DTA嗎?
你好原版書后題第193頁第11-14,這4題我全部錯了,我們在數(shù)量里不是學(xué)過了,名義利率等于實際利率加通貨膨脹溢價,必要回報率等于無風(fēng)險利率加風(fēng)險溢價,還有認(rèn)定美國的國債就是無風(fēng)險利率,基于這三個公式做的這四題。
第十五題如果他是現(xiàn)金流發(fā)生在期末的話,那分母是什么?
老師您好,在另類投資中課后題的第12題里 IF a commodity's forward curve is in con tango, the component of a commodities futures return mont likely to reflect this is A spot prices B the roll yield C the collateral yield. 老師首先1. 我想問一下這道題為什么選B? 2. 答案解析里說當(dāng)contango時沒有convenience yield,為什么呢。 我知道在大宗商品里比如石油存貨就可以給中石油帶來便利,所以有convenience yield,但是為什么contango里沒有 呢。 謝謝老師了!
38題為什么選B
程寶問答