老師您好。想問一下：在總體方差未知的情況下，采用樣本方差S和t分布估計(jì)總體均值。那這時(shí)候的S 是n自由度下的樣本方差還是n-1自由的樣本方差？（如果給出樣本數(shù)據(jù)算方差，是該除以n還是n-1）
請問在step1設(shè)假設(shè)時(shí)，大原則是"="放在Ho中，然后Ha是想要證明的，Ho是假的假設(shè)。假如，我想證明的就是均值為170，那這個(gè)時(shí)候在大前提的基礎(chǔ)下,設(shè)Ho=170,不就跟Ho為“假的假設(shè)”相悖，請問1.怎么解釋相悖？2.應(yīng)該怎么正確假設(shè)Ho?謝謝
這里第二題 說shift是斜率 但又第一題又說是啞變量 可是啞變量不是指回歸中的x嗎 斜率是b1 這怎么兩者是一個(gè)東西呢
我使用計(jì)算器第三排5個(gè)鍵，設(shè)N=2，PV=-40100, FV=0，求IY得出了相同的答案，請問我什么時(shí)候應(yīng)該用計(jì)算器求IRR，什么時(shí)候用計(jì)算器第三排5個(gè)鍵更合適呢
這里的正態(tài)分布，也就是Z分布，老師說的查表是查Z-table嗎？查Z-table怎么查出來CV=1.96？，前面說正態(tài)分布的時(shí)候的查法，查不出這個(gè)值啊。另外，CV如果是Variance已知，就是去查Z-table？如果是Variance位置就用df=n-1去查T-table?
煩請聯(lián)系13127189007，謝謝
這里的r為股票的名義利潤，這個(gè)名義利潤在實(shí)務(wù)中的意義是啥？對實(shí)際的股票投資有何幫助？為什么不直接用期間利潤（HPR）來分析均值和波動(dòng)？
老師，這里的分子上為什么不考慮六月的2%呢？
老師，這題是雙尾，alpha需要除以2嗎？為什么不用P和α/2比較大?。?
為什么這道題知道是continuously coupounding? 題中哪句話看出來的，為什么上來算return就用e^r
這里的hpr應(yīng)該是年化收益率吧，每季度的話每個(gè)都要除以4吧？
老師麻煩問一下，這個(gè)6×1和0×1中的1的含義是是什么呢，是t=1嗎？
請問R是correlation of Yi 和 ?嗎。。。為啥又是corelation of y和x了
gross return視頻說是只扣除了交易費(fèi)用，沒有扣除管理費(fèi)。請?jiān)俅蚊鞔_一下。
為啥截距和系數(shù)是從Coefficient.里找，不從后面的兩列數(shù)據(jù)里找？coefficient如何理解呢？
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