probability sampling是不是也是非系統(tǒng)性抽樣？
這里為什么不考慮啞變量為1的情況
問下,如果是對于單個系數求置信區(qū)間或者檢驗,自由度應該都是n-k-1對嗎?和線性回歸的誤差項的自由度一樣. 但如果對整個線性回歸做區(qū)間估計,用的是t分布,它的自由度用的是哪個自由度?也和誤差項自由度一樣? 另外對整個模型做建設檢驗,為什么不用t分布,而是用 F 分布? 自由度是k和n-k-1?原因是什么?
P-value沒有單雙尾嗎?
什么情況才要考慮繁榮時的80%
F（x）和f（x）有什么區(qū)別，代表什么含義
在END模式下，第一期的PV是t=1往前再這一期，這樣的話那輸計算器的話t=0的PV是不是要按照這個折后的輸入呢？
這題求geometric mean return 幾何平均值，為什么用的是截圖1中的公式，而不是截圖2數量百題P5總結的公式里的最后一行的公式？
請問為什么標準誤的分母不是n-1而是n呢？
第2問，本題題干中為什么要強調mean? 問的是截距，為什么和平均值有關？
這里t=1時刻 payoff,是期權帶來的好處,是不是也是t=1 時刻期權的價值? 另外.沒有理解,為什么構建一個無風險組合,需要投資組合的總價值保持不變? 無風險組合不是要保持無論漲跌,收益不變嗎? 為什么要投資組合的總價值不變呢? 另外按照老師這邊的公式,一份期權搭配n分股票.好像無論如何都是做空 n 分股票+買入 1 分期權. 做空股票就是賣出股票對吧? 意思是如果要構建無風險組合,都是需要賣股票嗎?這個好像也不合理吧?
為什么這里的檢驗統(tǒng)計量長這樣，為什么符合F分布，這里的F分布里并沒有體現各個b參數等于0啊？
為什么名義利率體現的是單利 實際利率體現的是復利
就記住非正態(tài)小樣本（<30）是非參數檢驗就行嗎？其他都是參數檢驗？
一階段股利增長模型（高登模型）如果g＞r值不就為負了嗎
程寶問答
金程問答
