老師，發(fā)行方買權(quán)利，債券發(fā)行價格變低，理解不了
有倆問題
可以介紹一下各類spread嗎
老師您好！這道題目問的不是convexity對價格變動百分比的影響嗎？為什么答案求的是MD和convexity對他的共同影響呢？
請問圖中標(biāo)黃的部分是不是印錯了呀？BEY不應(yīng)該是365天嗎？
W10，W5代表什么含義，沒聽明白
A為什么會有再投資風(fēng)險(xiǎn)？
雖然到期不用交資本利得稅，但是到期的面值和初期購買時候的差價不算資本利得么？
老師好，關(guān)于A，解析里說前半句話是對的。不太明白，為什么high-yield bond的信用利差會縮小，high yield bond 是指投機(jī)級債券吧，那信用利差不應(yīng)該變大 價格不是應(yīng)該下降么
沒提到要計(jì)算的是3年期??？
老師，能解釋下戰(zhàn)略違約是什么意思嗎？
當(dāng)市場利率預(yù)期上升時，會導(dǎo)致債券價格下降，此時要降低組合對利率變動的敏感度，因此要降低組合久期，所以要將組合中久期較高的債券替換成久期較短的債券，以減少每單位利率上升帶來的價格下降幅度，從而降低利率上升帶來的債券下跌導(dǎo)致的投資損失，對嗎
請問clean price的計(jì)算可以等于上一期票息日的債券價格是嗎
第一道題，發(fā)行地是德國，發(fā)行貨幣是美國。發(fā)行地和發(fā)行貨幣不一致，怎么不是euro-bond
Debt-to-service coverage ratio里面的debt service amount 是怎么計(jì)算的呢
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