銀行的破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)比spv高嗎？spv是什么背景？怎么不擔(dān)心spv破產(chǎn)？
這里的右邊久期小不是應(yīng)該凸型小嗎
老師，這個(gè)視頻最后一道例題講的有點(diǎn)不太對(duì)，90.26這個(gè)價(jià)格到到期應(yīng)該是還有7年，一年后保持YTM=10%不變，n應(yīng)該是6，F(xiàn)V=100，I/Y=10，PMT=8.
可以麻煩把這個(gè)式子的轉(zhuǎn)換過程詳細(xì)寫一下嗎？P的變化/r的變化式子往后不太了解
這里free cash flow怎么求
老師請(qǐng)問這道題的Accrued interest是用單利計(jì)算出來的，為什么這里不用復(fù)利思想算出accrued interest。而上節(jié)課的valuation with spot rate是用coupon的復(fù)利折線計(jì)算債券價(jià)格的。 什么時(shí)候用單利什么時(shí)候用復(fù)利，有點(diǎn)懵。
沒明白為何是減少了中介機(jī)構(gòu)的作用？
市場(chǎng)利率下降，債券價(jià)格為什么會(huì)上升？
老師你好， 所以ABS主要指的是auto loans 和credit card receivables。 ABS相比于其他公司借款方式有higher debt rating。 那請(qǐng)問有哪些 other borrowing？可以介紹一下么？ 他這里是說公司用auto loans和credit card receivables做ABS比較好？cost會(huì)低？
利差變大說明債市行情不好，風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償高，股市行情偏好，從這個(gè)角度理解有什么問題呢
17題的答案是用Modifued duration*(1+YTM) 比較（因?yàn)樾拚闷?麥考利久期/（1+Y）嗎？答案是*Price Par,這樣概念不好理解
你好，請(qǐng)問在債券價(jià)格由于債券利率的變動(dòng)所引起的價(jià)格變化這類題型中，債券的利率也需要根據(jù)計(jì)息頻次進(jìn)行調(diào)整對(duì)嗎？比如說像這道題，債券利率是8%，但是因?yàn)榘肽暧?jì)息一次，所以債券的價(jià)格變動(dòng)是p1(4%)-p0(4%)嗎？ 感謝指導(dǎo)
這邊的full price是dirty price的意思嗎
老師，那B選項(xiàng)除了產(chǎn)生的利息還有CDOmanager買賣資產(chǎn)賺的資本利得，那想問下與講義里寫的CDO single recourse nature沖突嗎
senior or mezzanine bond評(píng)級(jí)高嗎 不應(yīng)該對(duì)應(yīng)的收益率要低嗎？
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