關(guān)于HPR和EAR還是有些不懂，主要是求EAR和FV涉及的R和M、N取值問題。1、EAR是個年化收益率的概念，因此計算時不能有（1+R/M）M^N這樣的表述？2、但計算公式或條件給到的R一般是年化報價收益率，不是EAR對嗎？3、計算FV=PV*（1+R/M）^M*N時，當(dāng)M是200天，30天類似表述，N不是一年二年n年這樣的表述而是30天、200天類似這樣小于一年的條件，怎么計算FV？舉例如下：
其他條件一樣，不是在終值一樣的情況下，先付年金現(xiàn)值越小嗎
老師，這里的分母中根號下1-R2/n-2是怎么來的？
總體方差這個數(shù)值總顯示erro,計算器具體步驟請輸入一遍
這道題用計算器算的r，也就是i/y 我沒理解過來，怎么算？為什么這么算
請問答案為什么不是C
為什么不能直接用2%來做discount rate？
想問下計算機我是按著視頻按得為什么到最后一步 我按了 CPT NPV 并沒有反應(yīng) 計算機頁面還是顯示I=10,
請問這個公式是怎么得出來的？最右邊為什么是負值
老師你好，這個observed（nominal） rate就不是由real risk free rate ＋ 預(yù)期通脹構(gòu)成，而是類似于房地產(chǎn)投資直接給你的名義利率，包括了風(fēng)險補償。但這個nominal又和Nominal risk-free rate很混淆，以為是銀行的那種名義利率，就等于real risk-free ＋ 預(yù)期通脹率。如果他說nominal risk-free rate就可以理解為銀行利率，如果是nominal interest rate就理解為地產(chǎn)增加風(fēng)險補償了的利率，這樣理解對嗎
這道題t分布查表單尾面積為何是在右邊，另外t分布查表一般對應(yīng)的是雙尾并且一定和df自由度有關(guān)？考試會給出表來查？
老師，我在做題時如何判定給的利率是名義利率 r 還是真實收益率EAR？請詳細解釋，謝謝。
連續(xù)復(fù)利情況下 （1加r除以m）m次方為何等于 e的r次方
A選項算出來的兩個結(jié)果是如何比較的，小于等于？
為什么一類錯誤概率上升，二類就下降啊，老師怎么不給解釋呢？
程寶問答
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