x拔的標(biāo)準(zhǔn)差公式是否就是從中心極限定理演變來的？我看標(biāo)準(zhǔn)差公式就是極限定理中的方差開根號(hào)。如果是演變來的，那以后算標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候是否要留意題目中是否暗示了大樣本？
為什么自由度是n- 1？
請(qǐng)問f(x）的縱坐標(biāo)是代表什么意思
請(qǐng)問我這樣算協(xié)方差錯(cuò)在哪？
為什么題目中的這張表是單尾的，而不是雙尾的？
這道題，分母0.9332638是不是漏了個(gè)根號(hào)？
老師，我對(duì)視頻解析里面提到的rebalancing policy有點(diǎn)疑問，之前我記得有老師講過，IPS的appendix里面只包括1）SAA，2）rebalancing policy。為什么這里這里的feedback step里面又出現(xiàn)了rebalancing policy？這里的portfolio management process與IPS有什么聯(lián)系嗎？
B是什么含義，不太理解
老師，請(qǐng)問如果這道題目里面說了，這個(gè)看漲期權(quán)值5元，那么題目里面的investor作為賣方，在股價(jià)漲或跌的情況下，都會(huì)收到收到這5元對(duì)嗎？只不過如果股價(jià)下跌，這個(gè)期權(quán)的買方肯定不行權(quán)，那么賣方就沒有虧損，可以在portfolio里價(jià)值加上5？如果股價(jià)上漲，對(duì)方行權(quán)，那么賣方總的虧損=漲后股價(jià)-執(zhí)行價(jià)再+5？
這里看上去似乎是假定參數(shù)經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化（參數(shù)減去參數(shù)估計(jì)值再除以參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)差）后服從t分布，為什么經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化后服從t分布呢？
這一頁(yè)講的非年華復(fù)利計(jì)息的公式，不就是年化復(fù)利里有限次數(shù)計(jì)息的公式么？
老師這道題為什么我不能用y的方差和除以COV，來算斜率，也就是A選項(xiàng)呢，答案不一樣，這是不行嗎
為什么VO按照無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率滾到一年會(huì)等于V1的價(jià)值？？構(gòu)建組合的原因不就是V0不管股價(jià)怎么漲或跌，都使得V1的價(jià)值等于V0的價(jià)值嗎？？
請(qǐng)問Stata里這倆哪個(gè)是斜率哪個(gè)是截距
這兩題題目都是Short call，long stock。為什么教學(xué)視頻中（圖一）在構(gòu)建無(wú)套利組合的時(shí)候是N份Stock+1份call，而在課后習(xí)題中構(gòu)建的組合是stock- call的形式，一加一減，區(qū)別是為什么？
程寶問答
金程問答