Is there also call protection at structural level with RMBS? such as sequential tranche
為什么默認(rèn)par value 是1000
請問我有問題。關(guān)于interest rate的改變，F(xiàn)RA的關(guān)于bond的章節(jié)用effective rate of interest，即market interest rate變化bond不受影響，那為什么fixed income這個(gè)章節(jié)如果interest rate變化，要用變化后的interest來算carrying value和reinvestment？
老師，我看很多題里出現(xiàn)seasoned這個(gè)詞，請問下這個(gè)詞是指什么意思呢？比如65題里面出現(xiàn)了這個(gè)詞，75題里面也出現(xiàn)了這個(gè)詞，什么意思呢？
老師， 1. 就MBS來說，是不是底層assets是那些借錢買房子的人的還款？他們把錢先還到SPV的這個(gè)貸款池子里，然后SPV在repay給買了MBS的投資人？ 2. CMO算不算一個(gè)貸款池子呢、
B選項(xiàng) 屬于哪個(gè)分類
這題條件哪里說了FV是1000了呢？什么情況下可以默認(rèn)面值是1000呢？
信用卡ABS是非攤銷的，是不是說0時(shí)刻借了5000，1時(shí)刻還5000還有這個(gè)月的利息，都是假設(shè)一個(gè)月就還清的，都沒有給本金攤銷的機(jī)會(huì)，所以就是非攤銷的。是這個(gè)意思嗎？
這一題應(yīng)該把人們往企業(yè)盈利能力上引導(dǎo)。 一個(gè)好的企業(yè)應(yīng)該是現(xiàn)金流健康，assets充裕，并且管理層勤勉， 而不是指望這個(gè)行業(yè)特點(diǎn)來‘拯救’。 現(xiàn)在社會(huì)很浮躁，天天都有風(fēng)口，指望別人救贖是愚蠢的思維方式。 很多財(cái)務(wù)健康的企業(yè)是debt free的 但如果背上債務(wù)其實(shí)也是可以的 畢竟企業(yè)對現(xiàn)金流是有要求的 但是我希望它還債的時(shí)候靠的是造血能力。 如果人人都能有這種思維模式， 那就不會(huì)有那么多傻子一窩蜂的進(jìn)入口罩和頭盔行業(yè)。
這個(gè)公式?jīng)]有理解，能再解釋一下嗎 1-CPR=（1-SMM）12
prior claims這塊，是指發(fā)行人發(fā)行過無抵押債券，那么再發(fā)行債券時(shí)不能將沒有抵押的資產(chǎn)再進(jìn)行抵押，否則之前的無抵押債券持有人風(fēng)險(xiǎn)會(huì)加大，是這個(gè)意思嗎
這不是貨幣市場工具的折現(xiàn)率計(jì)算方法嗎？零債券不屬于貨幣市場工具吧?
如果是1y3y的forward rate，也是指的年利率嗎，那是不是在算1y3y的時(shí)候要(1+s1)(1+1y3y)的三次方=(1+s4)的四次方這么算
請問麥考力久期 的英文是modified duration嗎？它工試到底是哪個(gè)？是1÷1+y×Mac.D 后面的mMac.d 是什么？ 謝
4和5 為什么 不管reinvest interest rate增加還是減少 realized return dou都小于YTM?
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