B為什么不對，PPT上不是說這兩個都是typically several number of bond classes嗎
請問折價債券的久期先變大后變小，這個如何理解
老師這里說的年付息和半年付息，還有在年付息之上，是啥意思和概念，完全聽不懂？
按照結(jié)論不應(yīng)該是同向關(guān)系嗎呢為什么不選c呢
老師，這里說△y變動很小能用修正久期來衡量，請問衡量的是什么？
S1為什么小于S2
duration effect 和convexty effect 公式上有啥區(qū)別呢，感覺差不多
問題二，ABCD到期時間各不一樣，為什么不能認(rèn)定為是時間分層
maturity effect說的是長期債券，discount rate發(fā)生變化時，價格波動更大
這個不是浮息債嘛，為什么視頻里按照fix-income做的
老師，請問票面利率和折現(xiàn)率有啥關(guān)系呀
為什么看到這個名詞就知道這個forward是用來替換k的？
信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險我記得在利率的總的風(fēng)險溢價中是并行的 2 塊吧?為什么這里信用風(fēng)險中還有流動性風(fēng)險?兩者是隸屬關(guān)系嗎?
矩陣式估值和線性插補(bǔ)法求收益率是不是一個意思
這里計算遠(yuǎn)期利率,是不是也是針對零息債券來說,付息債券應(yīng)該不是這樣的吧
程寶問答
金程問答