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財(cái)(cái)(cái)務(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)(wù)報(bào)(bào)(bào)表分析
你好，TWAP為什么可以保證股票都能執(zhí)行？雖然它把100W股分成了48份，但是也不能保證這100W股都能被執(zhí)行啊，也是需要流動性足夠才行不是嗎，如果今天流動性不夠那不是一樣無法全部執(zhí)行?VWAP也
老師你好，mock 3的case 2的第12題。 解釋用的是additional compensation，這個東西是在做雇主工作的時候順水推舟獲得的額外報仇。 但是題目中描述的是W這個人在P公司
concentrated-single-asset把房子捐給慈善機構(gòu)的優(yōu)點是漲了不用交稅，這算什么好處？是我格局小了？....我尋思漲了和他也沒關(guān)系，還是說說好只捐200w，房子卷過去漲了，還能讓退錢？
精 Laspeyres向上biased upward的第一個原因沒懂,你如果用過去的東西作為CPI,那么過去一臺手機的價格1W,現(xiàn)在技術(shù)成熟了:5K,那么這樣的話CPI應(yīng)該是降低了吧?這不是向下偏差嗎?
老師，從RI valuation的第二階段公式來看，衰減因子W是被減去的，我的理解是分母被減去一個數(shù)值，那整體數(shù)值是增加的，那有衰減因子的估值比永續(xù)增長的估值要greater，請問這個理解錯在哪里，謝謝
這里老師在解釋reverse optimization的時候，為什么可以用w=(1/A)*[(Ri-Rf)/σp^2]這個公式來解釋呢？我記得老師在講行為金融學(xué)的時候，講的是風(fēng)險厭惡指數(shù)A是行為金融學(xué)專有的，和傳統(tǒng)Mean-Variance理論無關(guān)？
1. 23題 重組費用，從NI剔除這部分費用，那就是NI?重組費用是么？那和FCF那章節(jié)里的要把重組部分add back ？如何區(qū)分？2. 25題 P= BV，意味著RI=0，那對應(yīng)的w 是等于0的這種情況么？
老師在筆記裡 請問一下 這個101W RC< Cost 那是不是沒有減值 還是說在美國準則下 我們就是認為market price 不靠譜 所以一定要有額外的判斷
第二題： 3.5M AUD, option contract 是10W AUD/USD, 我看題目標的是美元，應(yīng)該用3.5M /匯率（1.48），算出美元的本金是多少，然后看需要多少份contract 吧。 題目里面明確寫了option premium 是美元價格。
1，遞延所得稅資產(chǎn)，和負債怎么能同時出現(xiàn)在表里呢，按課程里講的，暫時性差異最后都會抵消。第一年30DTA,第二年15的DTA。第三年就應(yīng)該是15DTL,就是-15DTA，第四年30DTL，-DTA
老師，在計算股權(quán)融資成本的第二種定性方法中，將發(fā)行成本FC作為現(xiàn)金流出一次性從NPV中扣除，那么用計算器計算NPV時，CF0輸入的數(shù)值應(yīng)為-(期初投資I0+FC)，比如這道題對應(yīng)的CF0應(yīng)該輸-(40w+9000)，對吧？
PP&E增加了50W，說明多花了50W購買了設(shè)備廠房，這多花的錢在計算凈利潤時已經(jīng)當(dāng)做費用去掉了，但是不屬于經(jīng)營活動，那么在算CFO的時候，應(yīng)該把這50W加回來呀。
老師在推到KDR的時候，化簡完后KDR=w2*D2，Δy和Δy都約掉了，那為什么還說這里KDR的定義式是Δy2變化1%，對于組合value的影響呢？按照老師的推導(dǎo)，KDR和Δy應(yīng)該沒有關(guān)系了才對呀？
為什么答案要算上將來 買房子，而且還算在 liability里 ，我的理解是將來花325W買，那么不是對應(yīng)的 錢少了但是 資產(chǎn)多了么 ，對wealth
沖刺筆記 174 頁 下冊 ，spending那里 ，如果W=1，那么 就是每年支出 在上一年 基礎(chǔ)上 進行通脹調(diào)整，未考慮資產(chǎn)規(guī)模問題 ，那么沖刺筆記上 那句“每年收到的 金額 隨總基金價值 波動”是什么意思 ？它不是只調(diào)整 通脹么
程寶問答
金程問答