第四點(diǎn)假設(shè)，為什么殘差項(xiàng)不能序列相關(guān)？麻煩老師再講下
為什么autocorrelation of the residual 的 standard error = 1/根號68？另一個老師說T = n-p, 這道題的n 和p是多少？
Q1中table 1中間的表
covariance stationary有個條件是b1絕對值小于1吧？如果b1大于1，也不存在mean-reverting level了吧？
老師您好，我正在準(zhǔn)備進(jìn)行CFA二級的學(xué)習(xí)。對于如何高效地學(xué)習(xí)老師是否可以給出一些建議？
第五題這個表是否可以這樣理解：單個 t 檢驗(yàn)的值要和關(guān)鍵值1.65來比， 對應(yīng)的P value就是0.1，都沒有小于0.1因此不能拒絕原假設(shè)，表明都不是顯著不為0，然后 F沒有給關(guān)鍵值是多少，因此就只能和P -value 設(shè)定的0.05比，signif F大于0.05，不能拒絕原假設(shè)。所以方程本身就沒什么解釋力度，也不是好方程，多以也不存在什么季度相關(guān)性，是這么理解么？
組合變量和特征向量是一個意思嗎？p157頁
老師好，為什么epsilon-x plot可以證明x不是隨機(jī)的？
時間序列有單位根就會沒有constant variance嗎？
這里顯示BPtest的自由度是k，自變量的個數(shù)，為啥解析說的是96呢？
請問一下，mock題和金程密押卷是按照真實(shí)考試的難度和時間出的嗎？我感覺從計(jì)算量等各個角度，我在2h14 內(nèi)做不完，考試是不是也很難做完全部題目？
第二題題目說的讓用t-test的呀，沒給cv用p value不就違反了題目的要求嗎？5%的CV可不可以就當(dāng)做1.65呢？
我想問F- test 和F distribution是2個東西嗎
老師好！關(guān)于這個知識點(diǎn)兩位老師講的不一樣：“殘差”增大，“標(biāo)準(zhǔn)差”增大，然后“Sbj凱普”的變化，林老師講的，說：這個比較特殊，“Sbj凱普”變小即underestimated，慧玲老師講的就是同方向變動。我兩個都能聽得懂，但兩位老師講的結(jié)論是相反的，請問按哪位老師的來？
請問第三題，怎么看出來問的是data cleansing 而不是wrangling？
程寶問答
金程問答