講義里說如果有一個(gè)time series 有unit root 但另一個(gè)沒有，"we cannot use multiple regression" , 但老師這里講把有unit root的TS做一階差分如果平穩(wěn)了就可以用新的TS繼續(xù)做回歸，我覺得和講義矛盾，能進(jìn)一步講講么，謝謝
Q4，不太理解原文中說“while lags 1 through 3 are not significantly different than 0,”那為什么還要把t-1期放上去，不是說只放顯著的第四期。
Q3，test 3是檢驗(yàn)什么的來著？
第4題 自由度為什么是96？
為什么g<0?
請問 Q-Q plot 是屬于 Residua plots的一種類型嗎？或者他們彼此是什么關(guān)系哈？包含？并列？
data preparation里面，cleaning 步驟的invalidity errors和preprocessing步驟里outlier感覺很像，cleaning里non-uniformity error和preprosessing里的conversion, 及cleaning 里的duplication errors和preprocessing中的filtration都很相似?。空埥忉?
What are random walk, unit root, serial correlation, and autocorrelation? And their difference?
問題5，既然模型不符合協(xié)方差穩(wěn)定的假設(shè)，為什么還能用AR模型并計(jì)算預(yù)測值？
問題5，既然模型不符合協(xié)方差穩(wěn)定的假設(shè)，為什么還能用AR模型并計(jì)算預(yù)測值？
Q1，記得老師視頻說過grow at constant amount是等差，rate是等比。如果是grow at constant amount的情況用什么 data transformation
Q4中，q=2，這個(gè)q是變量的數(shù)量嗎？如果檢驗(yàn)3個(gè)變量是否有效，就是3？
Q4問的是降低一類錯(cuò)誤是precision，如果是降低二類錯(cuò)誤是降低recall嗎
就異方差情況里， 基礎(chǔ)班老師講了標(biāo)準(zhǔn)誤被分別被低估高估的情況，請問這是一般/理論情況，還是異方差在真實(shí)情況里，也會(huì)出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)誤被高估呢？如果有，此時(shí)MSE.SSE,SEE怎么變動(dòng)？和S(bj^)也是反向么？謝謝
Q6，根據(jù)表3，滯后一期和二期的t檢驗(yàn)值小于關(guān)鍵值呀。。那這個(gè)還有效嗎？
程寶問答
金程問答