我這里需要修正的標準誤是不是有好幾個？b0cap、b1cap的標準誤都需要各自修正
這個新方程后面有誤差項的話，左邊的ut上就不應該有小帽子了吧？
老師，（1）表格中的t指的是T分布的檢驗值，那significance of T 為什么是P value呢？（2） T檢驗和P value檢驗不是兩種不同的方法嗎？（3）如果沒有p-value在這里，只用T值如何判斷能否拒絕原假設、是否顯著呢？是用confidence interval 或者查表嗎？查表的話T值要怎么計算，然后怎么和表里去判斷？
序列相關為什么對一致性會有影響呢？序列相關只是誤差項之間有關系呀？我覺得這里一致性講解這里很奇怪。沒有直接說誤差項的相關性為啥會導致一致性缺失。而是另外引入了新的假設條件，分別假設x是y的滯后項，或非滯后項；x是y的滯后項這個假設一成立，那必然不是x和y的方程了呀？一致性坑定有問題了。但是這個跟前面的大前提，序列相關感覺沒有一毛錢關系??？
標準差和標準誤不是一個東西吧？為啥這里老師說又可以說是bi小帽子的標準差，也可以說是他的標準誤呢？
異方差為什么對一致性不影響呢？
第四個問題的檢驗是怎么檢驗呢？
我在聯(lián)合F檢驗里，要是只有b4不等于零，b5等于零了，也是備擇假設成立，那，不能證明5因素比三因素模型好吧？因為第五個因素的斜率是0，并不能解釋，只能說4因素模型好吧？
想問下標準誤的公式是?
第二題中去判斷是否滿足協(xié)方差平穩(wěn)，能否除了b1檢驗外的方法？比如表格里自回歸殘值的那四組t-statistics明顯很小，無法拒絕說是顯著的，這樣可以判斷嗎？
如果AR（1）沒有錯，AR（1）的RMSE 和 AR（2）的RMSE到底哪個好呢？不是說RMSE越小越好，但是一會又說越高越好，AR（1）比較好。求解答
題目中括號里的簡統(tǒng)計量是干嘛的？有什么用
RMSE到底是越小越好，還是越大越好？這里老師說的前后矛盾了
視頻這里做一階差分怎么是兩邊一起減去Xt-1？跟題目中的不一樣（如圖），請幫忙解釋謝謝。
老師這里的BP value 中R residual 平方和為什么代入的不是Multiple R,Multiple R和R-Squared有何區(qū)別
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