老師，這里同方差誤差項為什么會是穩(wěn)定不變的常數(shù)項，誤差項本來不就應(yīng)該是波動的么，是為了方便觀測統(tǒng)計設(shè)置的假設(shè)嗎
數(shù)量時間序列PPT 35頁，ARCH里面檢驗條件異方差的檢驗，為什么公式Y(jié)是殘差項t，自變量是殘差項t-1呢？兩個殘差項之間是否有解釋力度不是應(yīng)該是序列相關(guān)嗎？為什么是檢驗條件異方差？
我覺得這題問的是月度之間的相關(guān)性，不是問的x對Y的解釋力度?。克晕耶?dāng)時以為standard error很穩(wěn)定，MSE很穩(wěn)定，因此不存在多重共線性。。。。
老師，我想確認(rèn)下這一題怎么能看出signification F就是P value？然后P value是和顯著性水平α比較？越小越拒絕？，那這邊大于5%，拒絕原假設(shè)，那就是F-test 不顯著，說明b1.。。b11中至少有一個不為0，所以對Y有解釋作用？是這樣理解嗎？
第3題的PCA也是unsupervised的呀，為什么不選這個？
第2小問，Exhibit1中b1不是為0.0412嗎，為什么原假設(shè)里還要設(shè)
請問對于一致性，可否這樣理解：異方差只是一個結(jié)果，而不是導(dǎo)致inconsistent的原因，異方差本身不會導(dǎo)致inconsistent，omitted variable才會導(dǎo)致不一致
老師這里講的離群點是因為異方差出現(xiàn)的嗎？異方差出現(xiàn)大概率會使得標(biāo)準(zhǔn)誤低估？這怎么理解 謝謝
圖片備注紅字部分是否正確？謝謝
課后題P14，第12題，帶入計算與答案不符，請老師幫助看看，謝謝
老師說P- Value小于alpha，0.563不是大于0.05嗎？結(jié)論又是不顯著，到底什么意思呢？老師講解一下，謝謝
老師，P(Y=1)這步之前是不是少了什么步驟？我不知道它這個公式，它是從哪轉(zhuǎn)換來的（然后被老師省略了這個轉(zhuǎn)換）？
老師，這里的三個p值有什么用啊?是不是直接用1,2,3代表三個不同的模型也可以？還是它們有什么具體的用處？
老師，這里怎么體現(xiàn)出是從后往前計算的？我怎么覺得是從前往后算的呢？
老師，這里永遠(yuǎn)是>門檻值，是類別1；<門檻值，是類別0嗎？
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