請問央行定的利率是怎么傳導(dǎo)到市場上的？
unintended consequence不是沒有預(yù)計到的結(jié)果么？沒有預(yù)計到怎么可以提前寫入文件呢？
這里為什么原始合約是short不是long呢
這里我有點聽暈了，怎么一會是long，一會是short？到底是咋樣的？
第2題還是沒看懂，哪里說是來提高技術(shù)水平了？
經(jīng)濟學，絕對趨同，??%y 趨同，y不趨同，而思維導(dǎo)圖中在闡述絕對趨同時說match them in per capital output老師怎么理解呢？謝謝
CRIP不是名義利率和匯率的關(guān)系嗎，題目給的是實際利率和通脹率，不應(yīng)該先變?yōu)槊x利率再去算嗎
判斷路徑還是沒有明白。題目里給了的dealer bid，所以如果有套利空間就肯定是賣給dealer CAD/BRL, 也就是BRL？所以首先要將USD換成BRL然后從dealer手里拿到CAD再換成USD。如果是這樣，是不是只要得知了dealer bid CAD/BRL 就可以直接判斷出路徑了？
長期來看，先升值再因為緊縮貶值，最終是升值還是貶值不能確定吧，一升一降沒有幅度差別嗎。。這里長期沒有解釋清楚
技術(shù)進步不可控和資本具有邊際效應(yīng)遞減有什么關(guān)系呢？資本的邊際效應(yīng)遞減從什么得來
為什么乘以0.5250? 為什么要按照dealer的報價？為什么不按照market上CAD/BRL的報價0.5040？？？
請問這一題 如下的思路哪里出錯了？F>S，說明匯率遠期升水，也就是1EUR能換更多GBP，歐元相對升值，對應(yīng)歐元利率增加的更多，所以EUR LIBOR>GBP LIBOR。
老師好，這個”分紅長期趨于穩(wěn)定“ 的結(jié)論，是實證研究的結(jié)果嗎？只要記住就好了嗎？
請問，為什么買入分母貨幣用ask價格，賣出分母貨幣用bid價格？怎么理解？
第一題，C選項壓根就沒提inflation，問的不是real interest rate parity嗎？
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