log-likehood 的絕對值到底是越大越好，還是越小越好？為什么
LOG-LIKELIHOOD我印象中老師說過都是負(fù)數(shù)，有正數(shù)的情況嗎？反正我只需要記住LOG-LIKELIHOOD是越大越好對吧？
老師，請問為什么這里視頻中老師說Log-likelihood的那個(gè)負(fù)數(shù)值是越小越好？ 我記得之前上課的時(shí)候老師說過，對數(shù)似然函數(shù)的值越大越好，因?yàn)樗硎灸Ｐ团c觀測數(shù)據(jù)的擬合程度越好?？墒菫槭裁催@里是負(fù)數(shù)越小越好？ 謝謝老師。
老師，如何理解：“AR模型沒有多重共線性問題”？
弱弱的問下，條件異方差和異方差有區(qū)別嗎？不是說異方差是殘差項(xiàng)和the predicted相關(guān)聯(lián)么，這個(gè)不應(yīng)該是dependent variable么？
老師您好，請問第三問 題目中提到 preparation of the textual data，為什么老師默認(rèn)是cleasing，我理解preparation 包含了cleaning & wrangling，為什么這里wrangling包含的部分就不是題目的答案呢？
第5題的漢字解析看不懂：t 統(tǒng)計(jì)量和相關(guān) p 值表明所有變量系數(shù)都不顯著（即與零沒有顯著差異）。因此，該投資組合中極不可能存在月度季節(jié)性。問題1：怎么看出t 統(tǒng)計(jì)量和相關(guān) p 值表明所有變量系數(shù)都不顯著的？問題2：與零沒有顯著差異，就是等于0 ，那就是接受H0，那么就是有季節(jié)周期性。為什么與零沒有顯著差異最后判斷下來是不可能存在季節(jié)性呢？問題3：與0顯不顯著差異，怎么得出是否存在月度季節(jié)性這個(gè)結(jié)論的？
adjusted R2為什么不能作為評價(jià)預(yù)測效果的指標(biāo)
如何判斷最后是用美元利率還是新西蘭元利率折現(xiàn)？不是很理解。謝謝。
原版數(shù)量104頁，5題，monthly seasonality如何理解？是不是季節(jié)性影響的意思？如果沒影響，則系數(shù)顯著不為0？ 另外，答案各種解釋是不是有矛盾？F檢測，顯然拒絕，p很小，按理也是拒絕，而t很小，不拒絕。答案解釋沒懂
10分24秒附近的講解跟王老師上課說的不一致啊？考試的時(shí)候到底聽誰的？女老師上課說異方差的時(shí)候mse有偏大偏小兩種可能，分別導(dǎo)致一類二類錯(cuò)誤，但是這個(gè)男老師說異方差的時(shí)候MSE是偏大，sb1cap標(biāo)準(zhǔn)誤反而偏小，兩個(gè)老師出現(xiàn)了不一致
為何回歸中殘差期望為0，我知道這是殘差的性質(zhì)之一，但是忘記了原因，希望老師能簡要解釋一下
沒有看懂助教的解答意思，既然還是檢驗(yàn)b1=1，為什么vincent寫的是b1=0，還有就是如果是檢驗(yàn)b1=1，那根據(jù)exhibit 1則無法拒絕原假設(shè)，那么應(yīng)該是有unit root呀
log odds和odds是什么意思鴨
序列自相關(guān)不是不影響回歸系數(shù)的一致性么，為什么筆記30頁說：inconsistent estimate of coefficient
程寶問答
金程問答