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貨幣互換中如何進(jìn)行匯率轉(zhuǎn)化

第四題，發(fā)股利不是會(huì)導(dǎo)致股票價(jià)格下跌么？？

為什么是e0/et？不是pv嗎為什么和t時(shí)間的匯率7有關(guān)？

CCS中期末結(jié)算匯率是否和期初本金互換匯率一致？謝謝

連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利的換算方法是怎樣的

老師，這個(gè)美元和英鎊匯率互換的過程可以詳細(xì)的寫一寫嗎？是DC/FC嗎

精 這道題可不可以用算出來的fpa除以0.9算出的價(jià)格和125比較，得出的差額是套利的利潤？

第六題為什么只在頭尾去考慮匯率，不用每個(gè)時(shí)間點(diǎn)都考慮匯率去折現(xiàn)么?

根據(jù)看漲期權(quán)的推導(dǎo)，n(d2)1-n(d1)，這表示看跌期權(quán)的行權(quán)概率 大于 標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格比行權(quán)價(jià)格低的概率，這不合理呀，按照call option的推斷，類比put option，行權(quán)要考慮的因素多，行權(quán)的概率應(yīng)該小于n(-d2)呀

老師您好，這里匯率轉(zhuǎn)換有點(diǎn)容易混，計(jì)算結(jié)果fixed支出（$）=1.00082978需要轉(zhuǎn)成A$，根據(jù)期初匯率1$=1.14A$，支出1.00082978$相當(dāng)于支出了1.00082978X1.14的A$，為什么是x(1/1.14)X1.13？

截圖在沖刺筆記104頁，紅框中部分不是很明白，put option由OTM變?yōu)锳TM，此時(shí)的Gamma值按理是由0變?yōu)?的過程，所需對(duì)沖的期權(quán)份數(shù)應(yīng)該是上升啊

完全不懂這題是什么意思

衍生Q23，

老師 這種題目還是不會(huì) grand是收港幣支歐元吧，答案為什么是用歐元減港幣呢。焦慮

與interest rate option一樣，為什么swaption pricing公式中把利率Rx, Rfix折現(xiàn)？不應(yīng)該是金額折現(xiàn)嗎？