金程問(wèn)答
為什么多頭對(duì)沖者，主導(dǎo)的期貨市場(chǎng)往往存在遠(yuǎn)期升水，而空頭對(duì)沖者主導(dǎo)的期貨市場(chǎng)往往處于遠(yuǎn)期貼水呢？（沖刺筆記158頁(yè)的話）
為什么杠桿的存在會(huì)放大收益呢？明明我還會(huì)付一定的利息，而全部資金的話，我是不用付利息的呀。。是通過(guò)什么放大的呢？
例題第二問(wèn)
為什么roll return相對(duì)于price return更modest?
第二題，為什么不用考慮： Before the offer became public, DA stock traded at CHF13 per share. After the merger announcement, DA stock rose to CHF15 per share. CA currently trades at CHF46 per share, which is CHF3 per share lower than its price before the offer became public. Maximoff also mentions that the stock of CA’s direct competitor Big Airways (BA) gained 12% on its CHF48 share price when CA’s offer for DA became public？
Q6 的中文答案說(shuō)應(yīng)該購(gòu)買VIX指數(shù)期貨的較長(zhǎng)期的OTM put，如果市場(chǎng)不好 vol變大， VIX應(yīng)該上升才對(duì)。所以我們應(yīng)該看漲VIX，不是應(yīng)該購(gòu)買call option才對(duì)嘛？ 還有out of money在這里產(chǎn)生的影響是什么， 買at the money 不行嗎
您好，為什么存貨和convenience yield是反向關(guān)系呀，比如雞生蛋，雞越多，蛋不就越多嗎，convenience yield就越多
最后一題按計(jì)算器，c01=1，C02=32.86 I=8.5，算出來(lái)是28.83跟選項(xiàng)有點(diǎn)出入是我哪里按錯(cuò)了嗎
Q3的有效性主要指的是什么？
這里為啥不根據(jù)7月的數(shù)據(jù)計(jì)算呢？
第一題的四個(gè)option打印錯(cuò)了，題目里面找不到REIT的定義
這三個(gè)理論在課件哪里講到過(guò)？
能總結(jié)一下嗎？consumer、producer、user、speculator之間的特征和區(qū)別？
FFO/share*P/FFO不是等于Price嗎？謝謝
第二題，兩個(gè)資產(chǎn)最終都會(huì)被賣出，那為什么sale更快的更準(zhǔn)確呢
程寶問(wèn)答
