金程問(wèn)答
BOP這部分結(jié)論跟MF模型結(jié)論相關(guān)性是什么？這兩部分知識(shí)邏輯太亂了，結(jié)論會(huì)矛盾嗎
這里是怎么看出來(lái)高通脹國(guó)家貨幣會(huì)貶值的？什么邏輯？沒(méi)懂
有點(diǎn)不懂匯率的表達(dá)方式。如果是直接標(biāo)價(jià)法，0.2355/0.2358 in CHF/BRL的意思難道不應(yīng)該是一單位chf換0.2355單位brl，如果數(shù)字變大，意味著brl貶值？但是聽(tīng)視頻的意思完全不是這樣，沒(méi)搞清題目里的匯率表述方式，跟我在網(wǎng)上查的直接和間接法不一樣。
第二題，如果從F/S=(1+rx)/(1+ry)，能否算出正確答案
老師，這題為什么不用考慮spot rate，直接用利率之差？
第6題 Statement 2 描述的是俱樂(lè)部趨同嗎?
三角套利中，題目中問(wèn)的角色是我們作為dealer還是作為投資者向dealer買外幣，如果說(shuō)CNY/USD報(bào)價(jià)的bid-offer spread=6.5-6.7，那我們的買價(jià)是6.7還是6.5呢
這為什么說(shuō)沒(méi)有套利機(jī)會(huì) dealer的bid offer 和interbank的有差異啊
想問(wèn)一下 這個(gè)題目里 合同的30天forward rate 2.0045-55 和表格里的不一樣 差很多 為什么不用表格里的？ 表格也給了30day forward rate 這倆區(qū)別是什么
這兩塊是啥意思？
圖片里這個(gè)公式與柯布道格拉斯衍生的另一個(gè)公式 之間有啥重大區(qū)別？ 如 △Y/Y=△y/y+△L/L
PBM在哪里有介紹？
還是有點(diǎn)沒(méi)有明白為什么是先下降后回升
Statement 1: Nexran should receive more favorable pricing on larger trades. Statement 2: Nexran should see the best market liquidity for euro trades when London opens for trading. Statement 3: Nexran’s strong credit rating should enable it to get tighter bid–offer quotes from dealers. 為什么題目的答案是3 是對(duì)的。匯率不是和公司信用沒(méi)有直接關(guān)系的嗎？還是說(shuō)這里提到的是Dealer，所以和interbank不一樣？
經(jīng)濟(jì)學(xué)，Q42，mark to market，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
程寶問(wèn)答
