數(shù)量第5章第6題，請老師講解一下
Q6可以捋一下嗎
為什么t test f test的檢驗因為違反假設(shè)而不可靠？
為什么autocorrelation of the residual 的 standard error = 1/根號68？另一個老師說T = n-p, 這道題的n 和p是多少？
時間序列有單位根就會沒有constant variance嗎？
為什么老師說變成了AR（2）模型？
如果大于3，但是小于CV，意味著the outlier doesn't have potential influence?
能否再解釋一下第一題？Categorical 不應(yīng)該說的是unsupervised data嗎
第六題，這10只股票我怎么知道他是supervised還是unsupervised?考試中要如何判斷？
sample correlation = population correlation嗎？ 我認(rèn)為相等，因為根據(jù)公式，sample correlation分子分母中的n-1約掉了，population correlation 分子分母中的n約掉了
老師好，多元回歸拓展這部分，百題里沒有出題呀
這個用之前的公式算不對啊，1/(1+e^(-Z)) 算出來是0.61不是0.38
老師這里手寫的式子代入的具體是什么方程呀？
老師,請問數(shù)量里面,多元回歸的應(yīng)用要考嗎?
第二大題的三小題沒聽太懂，老師能不能再解釋一下sampling error和model error?什么情況下會有sampling error？這里為什么說sf和model error是相等的？
程寶問答
金程問答