金程問(wèn)答
為什么AR模型的假設(shè)條件有一個(gè)covariance-stationary?
不可能是雙數(shù)。，那題目Ｋ＝２０？
ML里的貼標(biāo)簽不貼標(biāo)簽指的是輸入數(shù)據(jù)還是出來(lái)的Y啊
老師好，這張圖里DW檢驗(yàn) 1.8784放在這就是干擾項(xiàng)，是吧
老師，可否講一下p value和alpha之間的關(guān)系？有點(diǎn)忘記了
老師，為什么”樣本內(nèi)數(shù)據(jù)的誤差的均值趨于0”？
老師，我們CFA里討論的所有假設(shè)檢驗(yàn)，要和critical value 作對(duì)比的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量，全部都是取絕對(duì)值來(lái)看嗎？有哪些是例外/需要特別注意？
老師，這張圖是linear trend model，對(duì)嗎？怎么理解圖中是change at a constant amount？點(diǎn)的值我們看的是Y值，對(duì)嗎？圖中的點(diǎn)一個(gè)向上變動(dòng)，下一個(gè)向下變動(dòng)，我的理解是（打比方）第一個(gè)點(diǎn)到第二個(gè)點(diǎn)變動(dòng)了-2（向下走了），第二個(gè)點(diǎn)到第三個(gè)點(diǎn)變動(dòng)了+2（向上走了），那一個(gè)-2，一個(gè)+2，就不constant了?。窟€是說(shuō)這里看的是變動(dòng)的絕對(duì)值？還是別的看的角度？
數(shù)量PPT26頁(yè)的例題，C選項(xiàng)，是否當(dāng)regulated時(shí)RET= 0.5-0.5*1+0.4*MKTSH-0.2*MKTSH=0.2MKTSH; 當(dāng)NON-REGULATED時(shí)，RET=0.5+0.4*MKTSH，那若果increase in market share，不應(yīng)該相差0.7？
老師，為什么“想要求均值，就是兩邊求期望”？
老師，這里D=1那一行，為什么(b1+d2)后面有市場(chǎng)份額，卻沒(méi)有監(jiān)管變強(qiáng)了呢？監(jiān)管變強(qiáng)去哪里了呢？
老師，這兩個(gè)F值代表什么？
這里的consistent與consistency意思一致嗎？沒(méi)有l(wèi)ag，那么樣本越大，error可能性越低，對(duì)嗎？
這題不理解，可以解釋一下嗎
為什么大于P-value就是positive？
程寶問(wèn)答
