為什么AR和線性回歸的Conditional Hetero…和Serial/Auto corr的定義和檢驗(yàn)都差這么多呢？
老師請(qǐng)教一下，殘差的同方差是什么意思？為什么散點(diǎn)圖中殘差均勻地分布在forecast y的上下兩邊就符合假設(shè)？
這里F-test中critical value應(yīng)該查F(k，n-k-1),題目中為啥不是F(5,43)，而是44呢？
怎么理解 平方和 能表示偏離程度?
這里有個(gè)疑問，如果三因子模型增加了兩個(gè)限制，但是可以解釋數(shù)量為800，五因子模型沒有限制，可以解釋的數(shù)量為1000，這種情況又該怎么理解？
老師 請(qǐng)問截距項(xiàng) 的P Value 是不是沒有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義呢
課后題LM4的12題怎么做呢
老師，我有點(diǎn)不理解為何這里要使margin最大，SVM的作用是在減少overfitting嗎
第5章第12題請(qǐng)老師講解一下
第5章第9題，請(qǐng)老師講解一下
請(qǐng)問這里的計(jì)算為什么忽略了其他部分的系數(shù)，直接代入cash的系數(shù)到e*()中，P=1/(1+e^-(b0+b1*x+……）中的b0等系數(shù)不帶入嗎？
老師，關(guān)于遺漏重要變量的檢驗(yàn)，因?yàn)檎`差線'=b2X2+誤差項(xiàng)，因此誤差項(xiàng)'中包含一部分X2，那為什么說誤差項(xiàng)'與X2有l(wèi)inear regression就能證明建模時(shí)遺漏了X2呢
怎么使用自然對(duì)數(shù)的形式做修正啊，跟舉例的ln有什么區(qū)別呢
老師好，請(qǐng)問檢測AR模型里autocorrelation的t-test，用的df是什么？
條件異方差，不是說隨著x的變動(dòng)隨機(jī)項(xiàng)也會(huì)變大嗎，這個(gè)不是說明x和隨機(jī)項(xiàng)有關(guān)嗎，違反了5a，模型不成立啊。
程寶問答
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