更擔心type1的理由，一是造成的loss會大，因為能力不好的基金經(jīng)理就在公司里，還有別的原因嗎
老師能講下這道題嗎
能幫我看看我的兩種算法哪里錯了嗎？
乘號用*表示會扣分嘛
精 麻煩轉(zhuǎn)6月18日晚上的直播課老師，關(guān)于高水位那個題目的講解，第三年要支付的IF等于（第三年的累計收益率-高水位累計收益率-base fee）*share ratio，這個題目有聽懂的嗎？第三年應(yīng)該繳納的IF怎么是用第三年的累計收益率是減呢？IF是每年收取，應(yīng)該是按照當年收益率收取吧？如果是基于累計收益率去收取的話，是不是就意味著重復收取，比如第一年12%在年末已經(jīng)說過了，那么第三年應(yīng)該就是按當年23%剔除高水位12%差額部分收費啊。
pov因為根據(jù)全天的成交量的固定比例進行成交，所以會使得交易成本高，vwap是根據(jù)全天的成交分布分配交易量，是不是也存在越跌越賣的情況，交易成本高？
累計回撤恢復到0的時候，組合的累計收益率不應(yīng)該跟回撤前相等嗎，課件例題中為什么不等？
老師，今天trading直播時直播老師在講解benchmark的samurai框架時說到基金經(jīng)理中位數(shù)滿足specified in advance但是沖刺筆記中又是不滿足的，請問哪一個說法比較準確？謝謝
factor based return attribution 屬于本章開頭介紹的return based attribution 方法對吧？
hurdle rate作為benchmark，不是不符合unambiguous這個特征嗎，為啥是一個合格的benchmark？
為什么不是 2.5%+（23%-12%-2.5%）×10%＝3.35% 呢？
精 這個題這兩種方法有缺點是啥全沒懂，能在解釋下嗎t(yī)rading42題課后題
精 returns-based attribution與return attribution是否一個概念？
這道題沒看懂什么意思呢？
老師請問broad market index是不是appropriate的？講義里寫的是，但紀老師說不是
程寶問答
金程問答