老師，官網(wǎng)練習(xí)題這一題中 do not expect adverse price movements 難道不是說trade urgency程度高？scheduled的urgency程度不高啊
關(guān)于Type I Error的理解
老師好，highlight的這一句話asymmetric return reduce variability on upside but not downside怎么理解？ 不對稱的return就是經(jīng)理怎么都有個保底，完了就追求更大return/incentive，為什么就reduce variability on upside but not downside了？ 謝謝老師
Theta的incentive compensation 聯(lián)系fee structure的話，應(yīng)該起碼based positive performance吧？ 從客戶角度的話，可以投很激進(jìn)的funds，那不就是承擔(dān)過度投資/風(fēng)險(xiǎn)了嗎？
精 老師好，如何理解sortino ratio penalizes manager for harmful volatility的？ 如何懲罰經(jīng)理的呀？
老師好，如何理解roll yield在長段利率較高時(shí)賺錢？因?yàn)閐uration大？ r下降一點(diǎn)p上升很多賣的貴？
老師，為什么解雇現(xiàn)在業(yè)績差的屬于一類錯誤，我的理解是解雇未來業(yè)績好的，屬于二類錯誤。避坑指南的解釋也沒看明白。
老師，這段話怎么理解。
Reading25課后題第9題如何理解
精 Reading25課后題第1題，交易的急迫性降低執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)，但是交易越急迫不是越容易造成市場沖擊，使價(jià)格變得對自己不利嗎，請問這該如何理解？
請教老師，原版書Reading26課后題第1題怎么理解？另外第二題的解析中提到against a benchmark，但是case正文里根本就沒提到benchmark啊，這個怎么理解？
這個performance measure 和performance appraisal具體在哪個reading里學(xué)過？
這個twrr，mwrr是啥，哪個reading學(xué)過？
第五題，為什么是用sector 的benchmark return和總的benchmark return比來判斷sector收益正向還是負(fù)向，而不是對比sector的組合和基準(zhǔn)差別？
老師上課講的和直播的有個不一樣，manager universe的specified in advance滿足嗎
程寶問答
金程問答