敲入看漲期權(quán) 可以理解為 有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格？敲入看漲期權(quán)是歐式期權(quán)？
這里沒明白，都premium 升水了，在遠(yuǎn)期利率偏差觀點(diǎn)下，為啥要賣掉遠(yuǎn)期合約？應(yīng)該買進(jìn)呀？
這一章節(jié)LM7是不是作為了解就好沒有要記錄下的重點(diǎn)知識(shí)點(diǎn)？我看知識(shí)圖譜也沒有，講課老師也沒有劃重點(diǎn)
這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，周琪說遠(yuǎn)期產(chǎn)品太貴了，我印象中forward是免費(fèi)的吧，不像future，需要支付費(fèi)用的吧？
周琪說這里 遠(yuǎn)期相對即期是貼水？我怎么感覺是升水啊
為啥這頭寸要分兩塊計(jì)算呀？
T-bond 是實(shí)物交割？面對面，一手交債券，一手交錢么？
周琪這里講的是不是有問題啊？第一張圖片F(xiàn)RA 2x6; 第二張圖片 FRA 1x4(按照周琪第一張圖片的邏輯的話，這應(yīng)該FRA是1X3啊)？
short put 賺的錢比long call 支出的錢 更多？這個(gè)怎么理解
這個(gè)和股票的盤口好像是完全相反的 投資者買家是低比如90，賣價(jià)是高比如91 這個(gè)盤口分別就是買一和賣一，題目里面變成投資者買一是100 賣一是98；是不是因?yàn)檫@個(gè)是dealer
相關(guān)系數(shù)越大，這不就是意味著組合的風(fēng)險(xiǎn)越大么，對沖的效應(yīng)越小么？
variance 和 volatility 的區(qū)別是啥？
為啥上面的隱含的波動(dòng)率在期初已知，而下面的已實(shí)現(xiàn)的波動(dòng)率在期初是未知的？
這結(jié)果的意思是 需要花費(fèi)1714.29萬購買swap 來降低久其？
怎么理解 支付固定利息 是short fixed bond，而不是long？
程寶問答
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