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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
講的比較模糊，都是確保負債能匹配的前提下，對盈余部分/或hedging以外部分，做收益最優(yōu)的配置吧。 那么從這道題來看，請教是如何來判斷的？也就是說具體是有什么情況、設(shè)么場景是兩種approach明顯只適用一個方法的？
在equity swap里面，假設(shè)我們需要計算valuation，為什么不可以在當(dāng)前時間按照求fixed rate的方法得到一個新的swap rate，接著與原來swap rate做差，最后貼現(xiàn)回t
另類投資，原版書第8題，第二階段的cap rate為什么不能直接用題目表格中的6.5%，而是用re-g=8%-4%=4%呢？相應(yīng)的第6題，在計算房產(chǎn)價值時，NOI/cap rate，cap rate就是直接用的表格中的cap rate數(shù)據(jù)。為什么這兩題采用cap rate的取數(shù)方法不同呢？
老師，固收的三種方法這里，第一種和第二種到底什么區(qū)別，第一種也是看curve effect，也是看非平行移動啊。以及為什么第一種只是top down，而第二種就可以top down\bottom up。第二種不同于第一種的bottom up是怎么體現(xiàn)出來的？
1）AA科目里Goal- based、AO和ALM是三種完全不同的方法，但在private wealth pathway里Goal-based算作ALM的一種，可以這么理解嗎？2）這里講投資級別債券
Q2，我用的另外一個方法，麻煩老師看看我的理解對不對， 在30天時候標(biāo)的資產(chǎn)價格是1450.82，可以計算如果當(dāng)時進入一個新的,30天的future/forward合約的無套利定價是1450.82
Module 8-Reading 14-Example 3-Question 1-Statement 1-1. 為什么“平均每日交易量的大部分涉及外匯掉期市場，是由于市場參與者或滾轉(zhuǎn)或修改現(xiàn)有的對沖
已經(jīng)講過，王慧琳老師在講這一塊兒的時候，一略而過。我想在這兒就補上這個知識點。另營運周期與現(xiàn)金周期，有時候是不是指一回事呢？？另外本量的應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)，直接使用1700合適嗎？？不是使用日平均嗎？？
精 會收到不斷上漲的浮動利率，這樣這個swap對long方有利，其價值應(yīng)該為正呀，而且按照基礎(chǔ)課上老師的方法，Vswap =（PV收 - PV支）* NP, 在收到的浮動利率不斷上漲的情況下，PV收大于PV支
老師說如果基金經(jīng)理認(rèn)為未來成長股表現(xiàn)較好，則應(yīng)該選擇價格加權(quán)的指數(shù)，不太明白什么意思？如果未來成長股表現(xiàn)會好，直接比買成長股指數(shù)不就好了嗎？難道，我要去買指數(shù)時還可以有不同加權(quán)方法的同一個指數(shù)讓我來
下，LIFO得到的存貨期末值一般是不同的，那么在給出LIFO Reserve時，認(rèn)為是使用哪種盤存方法？3、如果沒有說明盤存方法，一般是否認(rèn)為使用定期盤存？4、“存貨成本隨時間上升”和“LIFO
講義P197-198這道題：（不要說你們木有講義哈，網(wǎng)校都可以下載。。。之前有助教跟我講他沒講義，我也是醉了。不只是真沒有還是不愿意有呢） 第一種方法【US+UK】這種方式：采用的是【投UK五年固息
程寶問答
金程問答