這個(gè)5年的收益率上升，從哪看出來的？
老師，這個(gè)貢獻(xiàn)是看最后一列占比是嗎？
老師，最大回撤，開始是從收益率從最高點(diǎn)開始回落的時(shí)刻對(duì)么。recover是從最底回升?；厣嚼鄯e的回撤損失為0，就是recovered。
老師我就這么蹦單詞…能拿分么…
老師，市場(chǎng)環(huán)境，主要是流動(dòng)性，這個(gè)bid ask spread可以作為參考嗎
老師，這個(gè)題不是說他傾向積極么…我感覺我跟答案差的有點(diǎn)多…
關(guān)于不同的費(fèi)用結(jié)構(gòu)。
三級(jí) 交易歸因 這題計(jì)算implementation shortfall，為啥公式是final price減decision price？講義的公式如圖2，計(jì)算出來正好是-45200
老師，題目讓discuss psychological effects of its Year 1 performance on Boinic，type II error的答案里完全沒提?。窟@個(gè)應(yīng)該怎么回答得分呢？
沒懂第三題問的是什么？還有應(yīng)該怎樣回答才能得分？
CFA 三級(jí) 交易業(yè)績(jī)歸因 這題問哪個(gè)費(fèi)用結(jié)構(gòu)更加像call option，組合C這個(gè)結(jié)構(gòu)，上有頂下有底，不是更想collar或bull spread嗎？怎么答案選組合C？ 我理解組合hidden lake才像call option呀
這里四月9.06%到五月7.83%的回撤是-1.23呀，為什么ppt寫的是1.13呢？后面的drawdown也算的不對(duì)呀？怎么計(jì)算的？
Residual這段話怎么理解？沒明白
這句話，說BF和BHB model計(jì)算的total allocation effect結(jié)果一樣，是為什么呢
你好老師，這里的SS是怎么算出來的
程寶問答
金程問答