這里是不是寫反了，loose policy 不是應(yīng)該對應(yīng) low rate嗎
什么時(shí)候bond的長期利率更穩(wěn)定，什么時(shí)候更波動(dòng)？
什么情況下需要加illiquidity premium？沖刺筆記上的例題也是emerging market，答案上也沒加illiquidity premium
老師第三題，equal weighted不是最不容易有concentration嗎？從Market cap的角度每個(gè)stock占比都一樣，那應(yīng)該不會偏向small-cap。而price weighted，每個(gè)stock都是一股，那么如果small cap的股價(jià)反而高的話，不就偏向small cap了嗎？為什么不是選A呢？
CME example直播講的那個(gè)央行buy bond可以降低什么情況影響，答案時(shí)hot money流出。我后半部分沒有理解，為什么央行為了抑制本幣貶值，需要買入本幣，賣出外幣的時(shí)時(shí)候需要釋放流動(dòng)性呢？
我還是有點(diǎn)沒理解，Risk-free rate 越高，標(biāo)的資產(chǎn)折現(xiàn)回來價(jià)值越低，說positive是怎么理解
theta的絕對值，越快臨近到期，越大，對吧
25-delta是-0.25delta嗎？
這個(gè)地方老師口誤了吧，應(yīng)該是gamma大于0
關(guān)于strategy和approach/method這些又何區(qū)別 ??？感覺寫作的時(shí)候很難區(qū)分，很容易寫錯(cuò)
可以說下為何股指期貨價(jià)格F在到期日回回歸標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格ST嗎？忘記二級的內(nèi)容了
第二點(diǎn)啥意思？、
Beta是咋回事？基礎(chǔ)班沒講吧？
既然題目沒說到頭寸的方向，為何不能選1? 用Bullet portfolio完全避開利率曲線非平行移動(dòng)不好嗎？
動(dòng)量策略展示了極端尾部風(fēng)險(xiǎn)怎么理解？
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