老師，為什么Clayton impact more on disability risk呢？ 這個(gè)Bray的description我也沒看懂，退休了為啥就不會(huì)有disability riak了？
exchange fund七年投資期限是哪兒來(lái)的呀老師
第三題，怎么只用考慮流動(dòng)性的特征啊，，，其他兩點(diǎn)不用考慮么
什么是concentration lvl
第三題C為什么是對(duì)的？不是高價(jià)股權(quán)重會(huì)高嗎
為啥大盤股反而擔(dān)心信用質(zhì)量問題了？ 不應(yīng)該小盤股levered多嗎？
講義中提到的conditional 1/n strategy和naive diversification的1/n有區(qū)別嗎？
第四題，target 不是寫在IPS里的么？不是在這個(gè)區(qū)間范圍內(nèi)可以TAA，超過(guò)這個(gè)區(qū)間范圍需要改IPS么？
2022 CFA mock A am Q3，第一問答案明顯不嚴(yán)謹(jǐn)吧，題上都沒有說(shuō)昰long還是short，怎么能判斷是loss 還是gain？short就是gain呀？
老師，您好，high incentive fee可以導(dǎo)致收益波動(dòng)增大，為啥，comments的higher fees為啥不對(duì)呢，謝謝啦/題目如下：Noting that MFC has two managers who use the same index as their benchmark, Shaw observes that Fund A and Fund B have similar Active Share and a similar number of positions, but Fund A’s realized active risk of 7% is almost three times greater than that of Fund B. Shaw makes the following comments:/ I think Fund B makes a lot of sector bets./ Fund A likely has higher fees than Fund B / Fund A should have a greater dispersion of returns about the benchmark.
這類題一直錯(cuò)。請(qǐng)老師再詳細(xì)講一下。 另factor neutral是哪種情況？
老師，您好，quantitative和fundamental分別容易產(chǎn)生什么behavioral bias呀，謝謝啦
沖刺第二套第二部分第11題C問，“determine the impact"要不要算出來(lái)差額？其實(shí)這題根本不用算，因?yàn)楸壤?1%到15%，那E的久期一定是下降的，是否可以直接回答下降？比如“The duration will decrease.”就這樣可以得分嗎？
老師，您好，這道題可以考排查出發(fā)選擇 第一個(gè)comments是對(duì)的，但是這種題size默認(rèn)小盤的意思嗎？謝謝啦
為啥是dispersion不是fees
程寶問答
金程問答