money duration gap怎么算
你好老師，market neutral 是對沖掉系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，收益率來源是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)帶來的alpha嗎？
這道題為什么不選A？題中用來彌補(bǔ)duration gap的是interest rate futures，老師口誤說成債券期貨了，結(jié)論相反
根據(jù)題目描述，有兩個(gè)問題：第一個(gè)問題，不應(yīng)該是5million的1%來配置嗎？為啥答案里不乘以1%呢？ 第二個(gè)問題，“1.80% reflects the absence of investment income offset (at three-month MRR) versus the unlevered cost of futures implementation."這句話什么意思，怎么從題目中得出futures的接待成本就是MRR的呢？
這道題完全不懂，不知道在說什么，能詳解一下題目和A、B、C答案嗎，為啥選B呢？
TWAP、VWAP、POV的區(qū)別是什么，分別舉例說明，為什么題目說VWAP和POV交易不完，而TWAP可以交易完呢？
高PB ratio不是應(yīng)該對應(yīng)growth trap么，為什么答案說C選項(xiàng)也是對的
這題選B是怎么得出這個(gè)結(jié)論的？
pro-rata basis包含pre-trade and post-trade basis嗎，不是事先分配好就可以嗎？
High-yield credit spread和DTS有什么關(guān)系，沒懂，答案C的降解也不理解，能否詳解下？
答案A和B想干什么，看不懂，為什么是錯(cuò)的？
DM和Z-DM分別是什么意思，為什么A和B是錯(cuò)的？
沒明白為什么0.475%剛開始是說因?yàn)閟pread上升導(dǎo)致買方期初少收的upfront payment，怎么后面又變成買方的收益了？
結(jié)合原文，答案A、B、C分別是什么意思，請?jiān)斀?
答案A、B、C分別是什么意思，請?jiān)斀猓?
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