如果是1y3y的forward rate，也是指的年利率嗎，那是不是在算1y3y的時候要(1+s1)(1+1y3y)的三次方=(1+s4)的四次方這么算
這里題目也沒有問簽訂反向合約的盈虧啊，mtm不就是應(yīng)該用新信息重新計算合約價值嗎，也就是說還是應(yīng)該買入日元啊
請問老師，同樣是構(gòu)建估值二叉樹，利率二叉樹是風(fēng)險中性，上漲下跌各50，而option是要計算上漲下跌概率的，對嗎
老師麻煩整理一下幾種swap類型發(fā)生的現(xiàn)金流，哪些valuation時考慮本金，哪些不，例如IR swap就不需要本金折現(xiàn)，Equity swap需要本金折現(xiàn)，equity index swap和equity swap的區(qū)別，V浮動與V固定每種類型的swap計算方法與不同
Q3:The annualized risk-free rate now is 4% per year and the price of the bond with accrued interest is $1,071.33. 這里的price是當(dāng)前的還是90天前的
Q2，我用的另外一個方法，麻煩老師看看我的理解對不對， 在30天時候標(biāo)的資產(chǎn)價格是1450.82，可以計算如果當(dāng)時進(jìn)入一個新的,30天的future/forward合約的無套利定價是1450.82*e^(3.92%-2.5%)*30/360=1452.5378，然后1452.5378-1403.22=49.3178，算出在第60天時候的價值，再折現(xiàn)到第30天，49.3178/(e^(3.92%*30/360)), 得出結(jié)果49.157
Q5，因?yàn)镸TM，forward比future賺的多，那如果是Loss，是forward也比future虧的多嗎？
想確認(rèn)一下這里老師說的因?yàn)槎壟c一級不同，這里的theta說的是passage of time, 但財報那門課說的theta是time to expiration, 同樣都是二級那我以誰的為準(zhǔn)？因?yàn)閠heta的理解不同對call option value的影響也不同。如果是passage of time 是-ve, 如果是time to expiration 則是+ve, 所以考試以誰為準(zhǔn)？？
案例中國，s1到s10都是spot利率，我的理解是站在0時刻，有s1-10的數(shù)據(jù)。當(dāng)過了1年之后，站在1時點(diǎn)，s9這個數(shù)據(jù)還能用嗎？我的理解是，在1時點(diǎn)會有一個新的s9，而不是之前0時點(diǎn)的s9
方差的計算公式是？
這道題答案給錯了吧？原版教材上凈持有成本的定義就是“資產(chǎn)的持有成本扣除持有收益”。
請問這這道題資產(chǎn)的下跌幅度應(yīng)該怎么求呢？
1.題目沒說是gross還是net。2.題目只說了交易費(fèi)可以單獨(dú)出來，沒說管理費(fèi)也可以單獨(dú)，如果管理費(fèi)不能單獨(dú)，那無論gross還是net都得用打包費(fèi)吧，不能是gross光扣交易費(fèi)，net扣打包費(fèi)吧？
qaq,不懂為啥最后要將P3也折現(xiàn)
考試時 nd1 和 nd2 會給嗎？所以不用記它們的計算公式？
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