對(duì)于initial recovery時(shí)期的yield curve來說long rate bottoming，shortest yield begin to rise，為什么是curve is steep？不應(yīng)該是flatten嗎？
還是沒有明白，第二題為什么直接用當(dāng)期vested and settled shares number, 不減去Assumed Proceed/ average share price. 在什么情況下考慮Assumed Proceed/ average share price， 什么情況下不考慮。 如果題目vested 和settled的數(shù)據(jù)不同，這道題應(yīng)該用哪一個(gè)
B問說的secondaries market investment是指二級(jí)市場(chǎng)股票還是指私募基金的二手份額轉(zhuǎn)讓哦？
firm value = value of operating asset + value of non operating asset(包括pension A - L) (1)，例題如圖； firm value = MV debt + MV equity + net pension liability (2)；公式(1) pension asset > pension liability, 計(jì)入到公司的資產(chǎn)； 公式(2)，DB plan 的負(fù)債屬于公司的負(fù)債，資產(chǎn)屬于員工的資產(chǎn)，(1)，(2)沖突的地方是為什么？
老師， 為什么TIPS對(duì)應(yīng)的是real rate，而其他的對(duì)應(yīng)的是nominal rate？這個(gè)公式：r名義=r實(shí)際+inflation表示的應(yīng)該是實(shí)際利率沒有考慮通貨膨脹吧，那TIPS不是考慮了通脹嗎？CPI上升本金就跟著上升，那為什么還會(huì)是實(shí)際利率呢，沒明白
老師，這一頁的最后一句，考試會(huì)怎么考呢？我計(jì)算出的variation margin是-2.9725，那么她會(huì)問這個(gè)2.886這個(gè)數(shù)字嗎
老師，左下角這個(gè)地方如果bond price如果價(jià)值上升,A是不是面臨credit risk或者default risk？這個(gè)說的都是對(duì)手可能會(huì)違約，所以我面臨信用違約風(fēng)險(xiǎn)，是這樣理解的嗎
用合并報(bào)表方法，資產(chǎn)和資產(chǎn)合并，負(fù)債和負(fù)債合并，equity不合并，那為什么用control方法equity最大
可否解釋講義這句話是什么意思以及可否舉例
為什么這個(gè)公式P0 = C1/(1+S1) + C2…C3…, 為什么這個(gè)公式叫no arbitrage price?
為什么long FRA是支固定收浮動(dòng)？支固定我理解，收浮動(dòng)是為什么？同樣的為什么shortFRA是支浮動(dòng)
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麻煩給我發(fā)一下講義
沒聽懂，什么200萬？怎么平攤
在這里的時(shí)候說收益是馬上實(shí)現(xiàn)的，但是講題的時(shí)候又說收益是unrealized,到底是不是實(shí)現(xiàn)的？這不是前后矛盾嗎？
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