金程問(wèn)答
精 第5題，從經(jīng)濟(jì)學(xué)公式X-M=(S-I)+(T-G)來(lái)看，如果經(jīng)常賬戶赤字增加，不是意味著該國(guó)投資大于儲(chǔ)蓄，或政府支出大于稅收么，那么整體環(huán)境應(yīng)該是好的，應(yīng)該有利于資本的流入吧？為什么答案是反過(guò)來(lái)去赤字減少或盈余的國(guó)家呢？
給客戶推薦購(gòu)買，自己的賬戶可以賣么？
要怎么理解在風(fēng)險(xiǎn)中性的環(huán)境下 所有投資人的收益率為無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率
為什么答案是B？我記得老師說(shuō)完全不能從事和雇主有競(jìng)爭(zhēng)的兼職吧？怎么這里說(shuō)有書面許可就可以兼職呢？
這個(gè)地方按照老師的描述股東不應(yīng)該是long call嗎，公司賺得越多，股東拿到的越多，如果虧損也不用拿錢償還債權(quán)人，這不是典型的long call嗎，為什么是long put
為何這里要加一個(gè)"when T approaches maturity" 如果不接近到期日 這個(gè)點(diǎn)就不成立嗎
Rho和call option呈現(xiàn)正相關(guān) 我可以想成call是借錢買股票，當(dāng)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率上升時(shí)，我的資金成本減少，call價(jià)值提升嗎。
為何計(jì)算C0時(shí)不用考慮到put price(根據(jù)put call parity)
美式看漲期權(quán)的intrinsic value不就等于St-X嗎，現(xiàn)在兩者相等，那intrinsic value不就等于0了？
Long forward replication和Risk-free trade replication的區(qū)別是什么
這道題目中使用金融計(jì)算器計(jì)算時(shí)，取n＝60，pv＝3750000，1/y＝0.004，fv＝0，計(jì)算得出pmt結(jié)果為-62576，和題目中正確答案a不同，不知道是什么原因
第三題的答案意思是說(shuō)，我們不知道三個(gè)月之后的所有現(xiàn)金流，所以無(wú)法通過(guò)第六個(gè)月的虧損判斷第三個(gè)月時(shí)的Swap value但是題目也說(shuō)了是MTM,也就是逐日盯市制度，那為什么不能像期貨一樣在每一個(gè)時(shí)間點(diǎn)都能確定他現(xiàn)在的價(jià)值？如果不能那為什么還要叫MTM？
可以說(shuō)一下這個(gè)題干和選項(xiàng)的全部翻譯嗎？
精 老師，給最新的信息更高權(quán)重為什么不是availability bias呢？
Q3, statememt 1 中，如果用geometric mean而不是算術(shù)平均是不是就對(duì)了，如何理解if invested in ERP這句話
程寶問(wèn)答
