老師，上次我提問，您給我舉例是A國利率曲線不變，B國bear flatten。如果B國bear steepen呢？B國應(yīng)該怎么操作？理論上也是降久期，還是收浮動(dòng)支固定？如果是這樣的話，怎么感覺又跟沖刺筆記上借低投高不符了呢？B國長期利率上升，我不是應(yīng)該投長期嗎？不是應(yīng)該收固定嗎？
第二題老師說如果要calculate,strategy 1就不考慮stock?但我記得課上教的collar 是s+p-c？金程解答determine 可以都考慮股票或都不考慮？兩個(gè)詞的區(qū)別是什么
第二題，為什么股價(jià)是60，就一定要long ATM put？
第二問，用CDS怎么實(shí)現(xiàn)？可以具體說說嗎？
老師我的金融計(jì)算器，只要在運(yùn)用到FV PV計(jì)算年金相關(guān)的問題的時(shí)候，最后的結(jié)果都會(huì)出錯(cuò)，和視頻里的結(jié)果都不同，我也仔細(xì)檢查了是不是輸入錯(cuò)誤或者設(shè)置了BGN等等，但都沒有問題，這樣的計(jì)算器問題該怎么解決呢？
為什么無論投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好是什么，切點(diǎn)p都是最優(yōu)投資組合？如果一個(gè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)追求者，那CAL線不應(yīng)該是越平緩越好嗎？這樣在相同的E(R)下越平緩的CAL線有越大的方差
第二段的yield=2.5%，為何不是用這個(gè)折現(xiàn)呢？這個(gè)資訊是只有在沒有給定當(dāng)下的bond price才會(huì)使用到嗎？
為何這里的u*d不等于1?講義有寫說assume that u=1/d?
是只有T-Bond是用clean price 報(bào)價(jià)嗎？然后一般公司債用full price報(bào)價(jià)？
為何assumption3是錯(cuò)的？解析寫到BSM Model assumes that the continuously compounded return is normally distributed是指講義假設(shè)的第二點(diǎn)嗎？ 如果是的話，為何不是lognormal distribution而是單純的normal distribution
是否能解釋講義這段話是什么意思為何有l(wèi)ong 1 call and short h stock, the portfolio should exist no delta risk 這個(gè)結(jié)論？老師上課好像跳過這一段
老師這里是怎么看出call option的 題目中說的是 has the right to buy 應(yīng)該是long 對手方式short call option 對手是賣出看漲期權(quán)，對嗎
variance和standard derivation的區(qū)別是什么，portfolio variance怎么算呀
高峰kurtosis是什么意思
這里用于折現(xiàn)的Rf不需要去年化嗎？
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