老師 這里的(0，x/1+rf( T-t)-ST), 這里的0和后面一坨分別代表什么?為什么取最大值?
為什么第一類錯誤的概率是alpha呢
對于歐式看漲期權分析時，沒有特別說明都是long call么？
房地產(chǎn)里的equity risk premimun,講得不是特別清楚。如果從居于債券和stock 之間的premium 來理解，有重復。因為bond 和 equity 也包含 term 和 credit premium liquidity premium.
老師您好，根據(jù)III(E)如果客戶行為涉及違法或者當?shù)胤梢笈秾目蛻暨`法的行為，因而對客戶相關信息披露不屬于違反III(E)，那在監(jiān)管機構進行調查時（尚未確定客戶違法行為），是否向監(jiān)管或者調查機構進行披露，還是說僅能由合規(guī)和法務部門對接確認后進行配合工作？那根據(jù)合規(guī)法務的判斷依據(jù)法律確實需要披露再披露，如果有相關法律規(guī)定保密就可以不配合監(jiān)管調查？
老師在這道題最后一點中提到的股票是打算長期持有的，應該不算trading類，根據(jù)第一頁PPT中的講解，該部分應算在CFI中，老師是不是講錯了？
老師，請問這里為什么求Sb0ba和Sb1ba的標準誤，不是用檢驗值TS 和 CV 比較的嗎，后邊幾步也都沒用到Sb0ba的標準誤，為什么要求它？
The price of a forward contract難道不是指遠期合約的價格么？雖然按教程上一般合約初始價格為0，但實際雙方任意約定的資產(chǎn)遠期執(zhí)行價格會造成forward contract的價格會有不同值。說了那么多就是確認下The price of a forward contract與forward price是一個東西？我英文這么差么。。。
不理解這句話 "C選項講的是在雙尾檢驗中，當有證據(jù)支持假設值和總體參數(shù)相等時，原假設被拒絕。"
老師，那個星號的例外沒聽懂是什么
在上一節(jié)強化課說到，美國準則，Equity必進Trading類。 相反這裡卻出現(xiàn)買賣股票類是進CFI，買賣Equity理應進Trading類，它應該進CFO才對啊。 請老師指教，我有點濛了。
他這里的CPS轉成債的時候，20的價格不會保持不變吧？ 應該會變低吧
第四題文章中說CDS spread>bond spread, 那不應該是short bond , short CDS protection嗎？
如果第一步直接以固定利率存款的話，是不是可以省略第二步？
dislocation events 是觸發(fā)commitment 還是 capital call? 講義的說明像是觸發(fā)capital call, 但老師的說明是commitment.
程寶問答
金程問答
