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數(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)(shù)量方法
精 不考慮利息的問題了。如果要反應(yīng)利息變化造成的影響，這種變形我認(rèn)為是不可取的，這樣會(huì)導(dǎo)致出現(xiàn)兩種財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)算方法出現(xiàn)不同結(jié)論的情況，存在很大的誤導(dǎo)性。
/E也就是現(xiàn)成的對(duì)嗎 所以我們不用自己計(jì)算 還是說需要計(jì)算trailing P/E ？我在這里有點(diǎn)疑惑 可以詳細(xì)闡釋一下嗎 3.B和C選項(xiàng)針對(duì)的是哪種multiple方法呢？（我知道law of one price是針對(duì)compareable）
問題1：這個(gè)題目為什么用MR>MC來判斷廠商進(jìn)入的點(diǎn)，MR=MC不是恒成立的嗎？ppt上講短期均衡（有經(jīng)濟(jì)利潤的狀態(tài)）也是給了MR=MC的等式的，見圖二。 問題二：我的解題方法如下，是否正確：價(jià)格
我理解為，價(jià)值可加性、占優(yōu)性的判定方法類似，算出來不同，就有套利空間。即價(jià)值可加性中：舉例、現(xiàn)有兩個(gè)債券A和B，10個(gè)A債券可組合成1個(gè)B債券，在t=0時(shí)刻A價(jià)格是99元，B價(jià)格是980元；在t=l
第19章課后題第3題。答案中的思路是，若要達(dá)成免疫策略（久期匹配法），則資產(chǎn)的凸性需要超過負(fù)債的凸性。而投資組合A的凸性小于負(fù)債凸性，因此其未達(dá)成免疫策略。但這一說法并未見于網(wǎng)課中。我的判斷方法是
債券含權(quán)以后不是應(yīng)該會(huì)影響duration嗎，因?yàn)槠骄€款期變了，為什么call exposure enhancement方法可以通過含權(quán)債獲得超額收益呢，比如當(dāng)callable價(jià)格高于普通債，老師
在這種環(huán)境下表現(xiàn)好, 而且表現(xiàn)好的原因是其它資產(chǎn)收經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響大, 收益不固定). 所以還請(qǐng)老師指點(diǎn)一下答題的方法.
expense是3040949*5%=152042，與SL攤銷計(jì)算出來的151384不一致，出現(xiàn)這樣的情況僅僅是因?yàn)閿備N方法選擇不同導(dǎo)致的嗎？【3】如果題中未提及是SL攤銷法，我們平時(shí)計(jì)算出的數(shù)值是
股票A進(jìn)入portfolio，理由是不一樣的。beta的理由是程序算的，alpha的理由是manager動(dòng)腦分析出來的，這么去理解兩種方法對(duì)嗎？
？ 舉一反三，衍生問題： 另外，這里三個(gè)公司都有殘差與應(yīng)變量關(guān)聯(lián)的問題，解決方法是把這個(gè)變量從殘差中摘取出來，可以解決，不是致命問題對(duì)嗎？ 而相應(yīng)的，ARCH模型判斷出來的如果有條件異方差，則這個(gè)ARmodel是致命問題，要槍斃這個(gè)model，重新假設(shè)回歸關(guān)系對(duì)吧？
systematic）這個(gè)選項(xiàng)。然而實(shí)際正確答案卻選C。能解釋一下，為什么這里不選B嗎？我看到您給另一個(gè)同學(xué)的解答中提到，因子擇時(shí)更可能在自由裁量的管理人中實(shí)施，尤其是那些采用自上而下方法的管理人
老師，我也沒明白這道題為什么選B而不選C？我看到有其他老師解釋說：在IFRS處理方法是：reverse the deferred tax asset. 在US GAAP下，處理方式有所不同
giffen商品是否可以這樣理解，商品需求量變化的其他兩個(gè)因素：一個(gè)是替代效應(yīng)，一個(gè)是收入效應(yīng)。替代效應(yīng)中商品價(jià)格下降，即實(shí)際購買力上升，導(dǎo)致消費(fèi)水平需求量增加，此時(shí)替代效應(yīng)為正。如果收入效益為負(fù)
are2%，什么意思？我的意思是可能等么？3. Q9 1） Method 1 指的什么方法？2） arbitrage free valuation 和binomial int rate tree這兩個(gè)方法
還有沒有什么 能避免流動(dòng)性陷阱并且造成經(jīng)濟(jì)上升的方法。 謝謝。也就是解釋一下聯(lián)儲(chǔ)主席手上的牌 。辛苦了！
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