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notes
notes payable也不是current lia，屬于net borrowing的選項。所以current lia是non interest bearing liability嗎？
老師你好，看notes的influence of BOP on exchange rates第一段Flow mechanism有幾處不理解。第三段說一個國家的貨幣貶值,進口物品的成本會上升。為什么成本上升？ 第四段如果最重要的進口是價格非彈性的,進口的數(shù)量不會改變。這是為什么？
老師你好，看notes的influence of BOP on exchange rates第一段Flow mechanism有幾處不理解。第三段說一個國家的貨幣貶值,進口物品的成本會上升。為什么成本上升？ 第四段如果最重要的進口是價格非彈性的,進口的數(shù)量不會改變。這是為什么？
WC investment的求解中，其中l(wèi)iability中要減去debt,這個Debt是由Notes payable和Long term debt組成的，那這個是issue4中的Net
rate). 講義是這樣寫的。 但是在做題中發(fā)現(xiàn)2019版notes的知識點和題目給的公式都是=CFO + non-recurring components(出處見圖) 請問是講義的公式有誤么？
視頻第61分鐘，講解運營現(xiàn)金流的計算公式時，折舊為什么不用乘以稅率t？不是說在計算現(xiàn)金流的時候都是使用稅后現(xiàn)金流嗎？這個地方講的跟notes上不一樣啊，那在做題的時候怎么辦？謝謝
（Notes 第一冊P77頁第二題） An interest rate from which the inflation premium has been substracted is kown
打擾了，有個問題想咨詢一下。答案很簡單，但有兩個問題不是很明白，一是為啥不用par rate推出spot rate，在用spot rate進行折現(xiàn)。二是為何不分別用三年的折現(xiàn)率折，而是統(tǒng)一用第三年的來計算。notes上看的題目。
in floating-rate notes. 錯誤選項A里的inverse floaters在解析里被描述為利率升高，CR下降，那么買它的投資人是看準利率會下跌嗎？此時CR是不是上漲？不然它的存在感覺沒有意義？謝謝老師！
Kaplan Notes衍生品部分綜合習題第1題。網(wǎng)課上老師說過，利率互換相當于一組（n-1個）遠期利率合約（FRA）的組合。但本體答案認為，題目里的2年期浮動換固定協(xié)議相當于做空一組“債券期貨”，而不是做空一組FRA。為什么呢？
rate. In effect, issuance costs are treated as unamortized discount.' 這段話是notes上的。 1. 是不是寫錯了？這段刷應該是只針對
老師，這里還是不太明白，1. notes里help analyst to forecast future cashflows，為什么不能說明可以用于預測未來現(xiàn)金流? 2.解釋里說使用間接法，成熟的
NOTEs P246頁例題，上課老師說這道題可以用小數(shù)而不用整數(shù)計算（如21%取0.21而非21），書上用的整數(shù)計算，我用小數(shù)計算，但是算出來的答案差10^2.這10^2差在哪？（計算方式就是將例題的過程中的所有取整數(shù)的百分比取小數(shù)，其它沒變化）
weighting 還是volatility weighting？ 因為韓老師一直在強調(diào)downside volatility 為權重， 但是notes 上是 以volatility 為權重，我就是想確認一下考試應該寫哪個才對？ 謝謝您 （請看上傳的圖片）
The yield on 10-year T-notes is 3 percent and the current equity risk premium is 6.5 percent.
程寶問答
金程問答