第3題，t檢驗(yàn)的公式哪里來的
怎么判斷題目是求sample還是population的方差呀？
老師，這里的分子上為什么不考慮六月的2%呢？
第一題第一個選項(xiàng)是management, 這個和performance measurement有什么關(guān)聯(lián)，是我沒有理解還是打印錯誤？
老師好，借第一題請教一下知識點(diǎn)，an effective style analysis of risk factors是指return-based style analysis（RBSA）嗎？以及什么樣的公司比較方便進(jìn)行an effective style analysis of risk factors？
老師好，借第四題額外請教一個知識點(diǎn)，組合中經(jīng)理相較于benchmark超配了北美，但North Amercian的market index return實(shí)際上大于北美benchmark return，這是不是意味著BF model下Allocation effection實(shí)際上是負(fù)數(shù)？
老師，這里面Bank overdrafts 那一行能解釋一下嗎？視頻里老師沒講
第二題可以只寫short 44 future contract嗎
這個地方說
這句話怎么理解，purchase methods怎么體現(xiàn)purchase-price-allocation, acquisition method怎么體現(xiàn)的market driven?
這段話不是很明白，在merger情形下，因?yàn)槭召彿胶捅皇召彿匠蔀橐粋€實(shí)體，因而財務(wù)報表合并不再適用，但是為什么又說沒有各自的財務(wù)報表呢？
根據(jù)Acquisition cost= book value of net assets+ Fair value appreciation+ Goodwill,此處為什么book value和fair value 都乘上了30%后加上goodwil=aquisition cost, 為什么good will不用乘以30%呢？
Spv99因?yàn)槌钟辛?00的51%股權(quán)，所以100的報表要并入99，同理spv99的壞賬也要并入98，這樣看來底層spv的報表就是要并入最上層的呀
第三題可以講一下嗎，完全看不懂解析
老師好，在這頁ppt講到達(dá)不到完美對沖、資產(chǎn)無法匹配負(fù)債時，老師講課時提到第一個方法，要hedge更多，但是沖刺筆記上，寫的partially hedge，不再cover這部分難以匹配的負(fù)債。真正考試時，以哪個為準(zhǔn)？謝謝。
程寶問答
金程問答