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第六題，請問一下allows for在這里怎么理解？明明應(yīng)該是需要更高的capacity才能采用long only，怎么變成了允許有更高capacity？

第三問一定要說portfolio 1和3為啥不是最好的嗎？能不能只講portfolio2為什么好

Q1可以講一下這句話嗎？以及為啥要寫這個(gè)

什么是liquidation of pension obligation?

老師，您好。如圖，問題（1）課上就long/short portfolio construction提到的net exposure, 這里說是用long比例的絕對值減去short比例的絕對值，皆因老師以130/30舉例說這樣子的net exposure是100% = 130% - |-30%| = 100%，是這樣理解嗎？問題（2），就 gross exposure，課上老師依然以130/30舉例說此時(shí)的gross exposure為130% + 30% = 160%，但是我個(gè)人理解是因?yàn)?0%是short的比例，因此這里的gross exposure應(yīng)該是130% + （-30%）= 100%，是這樣理解嗎？同理，該科目LM3課后題Q14就有說到，"A long-short portfolio allows for a gross exposure of 100%." ，這個(gè)說法是正確的，更印證同樣以130/30的gross exposure應(yīng)該是100%。望老師幫忙梳理并解答一下，謝謝。

Q2計(jì)算

Q3: "If the corporate bond yields rise relative to Treasury bond yields (ie, the spread widens), the corporate liabilities will increase in value at a different rate than the government bonds or the futures contracts used to hedge them." -- Corporate bond yields rise, corporate liabilities value應(yīng)該下降呀， 為何答案解析是上升？

老師，這里為什么要強(qiáng)調(diào)不管有多少未兌付的股權(quán)激勵和發(fā)行股票？ 怎樣理解，在Diluted>Basic EPS情形下，依然使用Basic 的EPS呢？

此處manipulation指的是什么？

此處higher recorded asset base和higher recorded equity base請老師講解下，怎么導(dǎo)致的higher?

hedge fund不抗通脹的原理能否說明一下

老師能否講一下第四題相關(guān)的原文“Spread duration describes how a non-Treasury security’s price will change as a result of the widening or narrowing of the spread contribution.”這句話是否對？如果錯的話錯在哪里？

老師這個(gè)案例“Is Markov correct regarding the necessary conditions to immunize the GIC portfolio for his company?”這道題，到底選擇什么，以及為什么選能解釋一下嗎？謝謝！

老師第三題，原文中“ the emerging market credits are outside their performance benchmark, ”如何理解？謝謝！

老師第5題，270天合約到期，現(xiàn)在180天過去提前清算，不需要像forward一樣反方向平倉結(jié)算，這是因?yàn)閒uture本來就每天結(jié)算，任何時(shí)候提前結(jié)束都可以對嗎？假設(shè)如果用的是forward的話，這里是long GBP/EUR合約，我們就要short 一份在第270天到期的GBP/EUR合約，并折現(xiàn)回180天計(jì)算損益，再與證券本身的損益合并計(jì)算出整體回報(bào)率對吧？