視頻active fixed income management across currencies26'41''的例子，買外國債券，每期拿外幣coupon換成本幣，一系列的換用swap，然后固定匯率的swap不好簽，拆成了3個，請問換的是貨幣還是利率？感覺好像換的是利率，這樣bond就不用買了？ 請問到底換的啥？
第四題North America的market index return 8.5%， 是BH model中的B么？
這題如果是風險偏好投資者呢
為什么8.4題，Y不是NPM，前面必須要加個ln？
按照講義思路是Q3最高值- Q1最低值，怎么不是圖中我圈出來的
老師這個Delgado案例中第2題，算net cash flow ，1）他一開始持有的是一份short 2500000USD美元的forward嗎？2）那第一步平倉的時候為什么也是賣掉 USD2,500,000呢，不都是反方向平倉嗎？有的是short就用long平掉這樣。3）為什么最后一步To maintain the desired hedge, Delgado will then enter into a new forward contract to sell the USD2,650,000？ 4）這種forward 的roll over是不是就是FX swap，兩者是一回事嗎？（沖刺筆記上放在一起了）5)Buy USD against EURO， 意思是買美元賣歐元，匯率怎么寫？short USD/EUR, long EUR/USD 對嗎？6） 為什么沖刺筆記FX swap的展期案例中，買了1000000GBP forward against CHF， 一個月后expire要展期，給的步驟是先sell GBP 1000000 against CHF spot 平倉，然后再buy GBP 1000000 forward ， 和本案例中的同方向平倉完全不一致，沒搞懂兩種方式的區(qū)別是什么原因導致，麻煩清楚對比下兩者的不同步驟的含義，謝謝
第四題為啥它pay的interst rate不是12.2%呢，這個不是看它5 year swap嗎？
4.2題，題目問的是US CPI的區(qū)間估計，但是為啥解答是Y的區(qū)間估計的值？表格中的US CPI不是b1斜率嗎，為啥是Y？
implementation shortfall
為什么不折回0時點，題目問的是value of the original receiving floating…
每一個bp為什么是25塊錢？
包括200每年，連續(xù)3年的那道題，我用計算器算出來的也不是視頻中的數(shù)字，是哪里設置出問題了嗎，很奇怪
我按照視頻中的操作計算器，但算出來的結果跟視頻不一樣是為什么？年金那一道題，客戶存18年給孩子4年學費，我計算的結果是78560，不是視頻中的答案，是哪里出問題了呢？試了好幾遍都一樣
第一題為啥要加4.5%??？
risk reversal
程寶問答
金程問答
