金程問(wèn)答
老師，請(qǐng)問(wèn)這道題考試會(huì)考嗎
5.2題，如果不用R2來(lái)算相關(guān)系數(shù)，而是用正常的相關(guān)系數(shù)公式=Covx，y/X*Y的標(biāo)準(zhǔn)差，能求出來(lái)嗎？能的話請(qǐng)幫我做一個(gè)計(jì)算，謝謝
pegged limit order這里沒(méi)有聽(tīng)懂，如果一直浮動(dòng)設(shè)置limit order，那豈不是永遠(yuǎn)的成交不了？
題目說(shuō)賣出看漲期權(quán)那對(duì)于投資人來(lái)說(shuō)市場(chǎng)價(jià)值ST>K的話價(jià)值應(yīng)該為0嗎，當(dāng)ST
概念上感覺(jué)MWR有點(diǎn)像是在計(jì)算IRR，請(qǐng)問(wèn)MWR的計(jì)算跟TWR 中的modified IRR計(jì)算中區(qū)別是什么？以及MWR是如何反映投資者投資的主動(dòng)擇時(shí)效果？
如果這里TWR不是額外資金流入而是資金流出的話計(jì)算方式是一樣的嗎？能具體講一下嗎？
請(qǐng)問(wèn)：credit sprad里的LGD不用考慮擔(dān)保額嗎，即LGD=(EE-COL)×（1-RR）
老師我核對(duì)了原版書發(fā)現(xiàn)這里應(yīng)該是PV=206,250,000才對(duì)，而且計(jì)算器按出來(lái)才是對(duì)的
這里為什么第一個(gè)是type 2 error，第二個(gè)是type 1 error？Eta現(xiàn)在表現(xiàn)不好，均值回歸的情況下以后會(huì)表現(xiàn)好，所以應(yīng)該選擇它但是拒絕了它，這不是拒真（type 1）嗎？theta現(xiàn)在表現(xiàn)好，均值回歸下以后會(huì)表現(xiàn)差，應(yīng)該拒絕但沒(méi)拒絕不是取偽（type 2）嗎？所以這題的H0是什么？
AI0為什么等于20呢？
Q4：關(guān)于cross hedge
沖刺筆記上 expend capm有ip，反而是build up 沒(méi)有ip，請(qǐng)問(wèn)以哪個(gè)為準(zhǔn)
r（stock），r（debt），r（prefer stock）呢，camp模型，ddm法什么的，都沒(méi)講啊，這些咱的知識(shí)圖譜里是有的啊
M-SCORE大于-1.78還是小于-1.78代表報(bào)表健康？
這里的投資500，為什么在合并后不再計(jì)算？沒(méi)有明白。
程寶問(wèn)答
