金程問(wèn)答
老師，第5題我是想選two way approach的，但不是說(shuō)這個(gè)只適合于單期，客戶(hù)他有10年的負(fù)債義務(wù)，那不是選唯一能解決多期問(wèn)題的integrated ALM Approach 嗎？還是說(shuō)10年也算單期呢，老師上課的時(shí)候說(shuō)1年以?xún)?nèi)才算single- period，超過(guò)的都算multiple要用integrated呀
請(qǐng)問(wèn)這里P1=P2=1可以再解釋下嗎，為什么他倆相等但是代表的時(shí)間點(diǎn)不一樣
請(qǐng)問(wèn)老師這里說(shuō)的是不是有點(diǎn)矛盾啊，第一步先判斷我們站在銀行還是站在借款人的角度，是通過(guò)PMT=1000得出結(jié)論是站在銀行角度，可是第二步又開(kāi)始算PMT
還是沒(méi)太了解flexibility option的rights是什么
T分布的方差＞Z分布的方差一定是＞1的，還是＝1的？
under US GAAP 利息支付不是屬于CFO么？ 為啥在計(jì)算CFO的時(shí)候要把流動(dòng)性負(fù)債中的有息負(fù)債Debt剔除？
sale-based的方法是什么方法？什么意思？講義好像沒(méi)停過(guò)
老師，您好，請(qǐng)講解該科LM6課后題Q12，謝謝。
stock grant是權(quán)力嗎
F0.25(1)不是站在0.25時(shí)刻1年的遠(yuǎn)期利率嗎？所以折現(xiàn)的話(huà)應(yīng)該為什么不是t=1而是0.75
這題的S為什么是40？為什么不是行權(quán)價(jià)格50再按無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率折現(xiàn)，好像K那樣算？
請(qǐng)問(wèn)這里為什么就選組合A和C，AB BC ABC不可以嗎，或者說(shuō)無(wú)論選哪一個(gè)或幾個(gè)組合，只要算出收益為7.25%的權(quán)重即可，謝謝
第三題為什么不選A?擁有MNI不是應(yīng)該take resonable effort to go public促進(jìn)內(nèi)幕信息公開(kāi)嘛？為什么選C?
revaluation model如果先減值10w，計(jì)入I/S，然后后續(xù)增值20w，那么多余的增加的10w計(jì)入OCI？
long position不是應(yīng)該是看未來(lái)利率會(huì)漲，所以簽訂固定利率，每期付固定利息嗎？為什么這里選A說(shuō)會(huì)receive unknown interest?
程寶問(wèn)答
