老師 第三問 為什么越臨近到期delta越小呢？這是什么知識點？
老師這里第二種分開來用modified Dietz和第三種Aggregate為一個portfolio后再用修正Dietz計算，結(jié)果會有什么影響呀？
老師 第四問在計算HHI時 為什么不能直接像圖二這樣計算 直接就是權(quán)重平方求和還要單獨再??股票在組合的權(quán)重呢？
沒有大的現(xiàn)金流流入，每月度估值計算TWR；有大的現(xiàn)金流的時候，按大現(xiàn)金流的節(jié)點重新計算估值后，需不需要把這個新的時間節(jié)點代替原有的，往后順延一個月再做下一次估值計算？比如第1個月計算評估了，在1又1/3的月份大現(xiàn)金流進入了作為小節(jié)點重新計算評估了，到第2個月的時候還要計算評估嗎？那在2又1/3的節(jié)點要去評估嗎？假設(shè)后面沒大的現(xiàn)金流流入，之后一直按1、2、3、4時間節(jié)點，還是一直按1又1/3，2又1/3，3又1/3的新時間節(jié)點來呢？
組合組到底是什么意思呀？起到什么作用的呢？和total firm assets有啥區(qū)別
1.圖1，wage↑，NI↓, R/E↓, E↓,L↓, 但是liability 中的account payable↓, L↓, asset中cash↓, A↓ = L↓ + E↓, 哪里錯了？ 2.compensation expense↑, equity: 是paid in capital增加，還是share based compensation reserve增加？ 能夠回購的放在compensation reserve, 回購不夠數(shù)量要增發(fā)的，回購部分記在reserve, 增發(fā)部分記在paid in capital?
請問進口配額免費，價格還會提升嗎
老師，請問確認了因變量是連續(xù)數(shù)值變量后，選擇了單元回歸模型或者多元回歸模型，此時應(yīng)該怎樣建立假設(shè)的參數(shù)數(shù)值呢？即怎樣設(shè)置截距和斜率的數(shù)值呢？——1、前面老師講了可使用1個Excel通過數(shù)據(jù)分析進行一個線性回歸，得到斜率和截距的一個假設(shè)值。然后檢查結(jié)果的顯著性和擬合優(yōu)度。此時如果覺得不顯著，或者擬合優(yōu)度不好，要怎樣做呢？是否是觀測：X、Y的散點圖，和數(shù)據(jù)分析得到的模型-方程式直線，看看斜率是否小了、大了適當進行調(diào)整？——2、如果沒有Excel工具，咋辦哩？咋能找出1個相對準確的截距和斜率？
殘差項的異常值，對回歸的功能也會有影響，具體是什么影響呢？要怎么考慮這個影響呢？
怎么判斷序列自相關(guān)的正相關(guān)還是負相關(guān)?。?
老師，Q3的Debt部分為什么不對前面的26做調(diào)整？
pathway portfolio LM5 教材例題3. 這里的swap carry和swap MTM gain為什么這么算？分別是什么意思？ 算gain時為什么要用新的利率（2.8535減掉50個bp）？按照衍生章節(jié)的講解，利率互換的swap不就是期末根據(jù)fix及floating的利率差去軋盈虧么？現(xiàn)在冒出來的carry和mtm gain是什么意思？視頻課里根本沒講。
老師，這頁PPT里，ROR3.7608%就是前面IRR的年化對吧？這里為什么又交6years holding period rate of return?是這個3.7608%又有別的含義（除了IRR）？
老師，風險預算分配，是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)算出來asset/factor風險貢獻比例，然后用未來的組合的總風險乘以這個比例，相當于給未來的組合的每個asset/factor的風險做個限定嗎？ 前幾節(jié)算風險貢獻比例，我理解是做歸因分析的，這個組合到年底了，算算每個asset/factor在總風險里貢獻了多少風險，這樣理解對嗎？
老師圖上寫的總風險乘以各個asset/factor風險貢獻的比例，就是把風險分配到各asset/factor上了。但是前面各個asset/factor風險貢獻的比例是由各個asset/factor的風險貢獻除以總風險而算出來的。這樣在乘回去有什么意義？
程寶問答
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