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consensus forecast）作為置信區(qū)間的中點，如下方截圖1所示。但是根據(jù)這道題的notes 2和notes 3，如下方截圖2所示，US CPI consensus forecast是用X來表示的，而不是用
Kaplan Notes Module 2.10第2題。個人感覺這里三個選項全都是錯誤的。選項A將CFA考生資格作為Pulin保證投資收益率的理由，選項B使用了“CFA3級”這種明顯錯誤的表達法
Notes module 38.5 38.6第二題。題目問的是BSM模型的前提假設。但老師課上說到，標的資產(chǎn)的價值是對數(shù)正態(tài)分布的，回報率是一般正態(tài)分布的。（雖然也有說回報率是對數(shù)正態(tài)分布的情況，但
精 notes中提到futures有每天上漲和下跌的價格限制，當買賣雙方同意的價格超過交易所限制的價格后， 成為limit move，第一個問題是關(guān)鍵詞locked limit是不是就等于limit
Notes第70頁最上面的練習題第三題。為什么對于選項B和C是沒有yield curve risk的？先說B，B可以等效成一個發(fā)一個固定收益的歐元債同時用這筆錢買入一個固定收益的英鎊債，但是當歐元區(qū)
Notes第32頁例題最后一問，為什么要選擇10年的contract（MD1=8.67）而不是5年的contract（MD2=4.75）去匹配liability（MD=8.99）以減小
notes上關(guān)于other comprehensive income的例題
老師您好，我想問一下page 165: Notes標題是：increase convexity while keeping duration neutral。（1）long call
"the fixed rate liability has decreased from its original value of $10000000"怎么解釋？是說支固定這一方的債務減少了么？ 為什么？這道題是Notes里面的題， page 154 謝謝老師
Notes此處（圖1、圖2）以市場法之GPCM（可比上市企業(yè)法）估算非上市企業(yè)的價格時，先乘以（1-風險折價率），乘以價格倍數(shù)及EBITDA算出公司總價值，減去債券價值后算出股權(quán)價值，再乘以（1
Notes 34.6第4題。根據(jù)答案，平坦的信用差價曲線，意味著的并不是經(jīng)濟向好，而是對未來的RR和POD預期穩(wěn)定。但個人感覺，“預期穩(wěn)定”只是意味著不同投資期的信用差價不發(fā)生改變，并不意味著信用
在notes的LOS18.g里，用2個公司的common-size balance sheet來對比。其中有一句話，說east的22%的current liability相比于west的7
？2. 我怎么去辨別這Wc 里面四項的正負號，與它題目中給出的正負有關(guān)系么？3. 我算完了得-122， 這負的122，和公式里的符號，需要負負為正么？4. 在notes payable 為什么是
bond，為何會有par rate，且這個par rate也不等于exhibit1 中的CR=3%。但如果看作YTM也不對，為何解答（圖3）中表格下Notes1里會把第二年的YTM=1.5%放在分子Coupon那里？為何不用CR=3？到底應該放在分子還是分母呢？謝謝
Kaplan Notes 16.6第4題?！败浂▋r階段（soft pricing period）”這一定義似乎并不是考點。而且這題選項B和選項C意義相同，也就是在單選題中兩個選項都不對，可以簡單地
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