在CML上的組合與市場之間的ρ是否都為1.
老師您好，請(qǐng)問第 Q3問期貨合約的價(jià)格，我理解應(yīng)該直接用定價(jià)公式，用債券加成本減收益再用無風(fēng)險(xiǎn)收益率復(fù)利到到期日應(yīng)該就是期貨價(jià)格呀，為什么需要乘折現(xiàn)因子再加應(yīng)計(jì)利息呢？另外，為什么是乘折現(xiàn)因子呢，乘折現(xiàn)因子不是把期貨合約的價(jià)格變?yōu)楝F(xiàn)值了嗎，那等式右邊又是一個(gè)到期日的價(jià)格，左右兩邊是不一樣的時(shí)間點(diǎn)，是怎么等價(jià)起來的呢
能否直接用3年和5年的price差來求4年的
為什么 continuous compound 不是指perpetuity?
如果是2年的怎么算比如f(1,2) ,債券價(jià)格是1/f(1,2)還是1/f(1,2)平方？
Q4如果題目問on the March settlement date 呢？
百題23題A和C選項(xiàng)能解釋一下嗎
這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在講義哪里
老師，三角套匯時(shí)，investors是既可以跟interbank交易，也可以和dealer交易嗎？我的理解是interbank只會(huì)同dealer交易，不同市場上的investors交易。
上面是改變benchmark比例會(huì)改變information ratio，下面又說積極權(quán)重不會(huì)影響information ratio，積極權(quán)重和調(diào)整beachmark投資比例不一樣么？
還是不理解yield duration 與curve duration的區(qū)別
Q4 trading on the information he got from the Dr.office 雖然沒有違反MNI，但是違反了prioirty of treading 了吧，因?yàn)樗唤o他自己的賬戶里購買，沒有告知他的客戶和雇主這個(gè)信息。
第四題如果答案中有 Decrease the book value of equity的話，是否也正確?
第四題的第二個(gè)觀點(diǎn)，如果改為PUT option, 答案也一樣對(duì)嗎?
請(qǐng)問第一題為什麼不用考慮AIT?
程寶問答
金程問答