強化班老師講到：A和C的區(qū)別在于公司的階段吧 但題目并沒有提及公司是什么類型 。 小公司用 historical and converge ，成熟公司用 historical result
這到底是站在投資者還是dealer方，老師課上說站在dealer方bid是買價，offer是買價，站在investors方，買入要看ask/offer，賣出要看bid
Q5小問，volatile smile是啥呀？基礎(chǔ)班講義和沖刺筆記上都沒有說明，可以詳細說明下么？
請問sales per share和current share price是什么關(guān)系
就是我的紙質(zhì)版材料被毀了（不管人不人為），也不違反規(guī)定是嗎
老師能再講一下這一節(jié)的整體思路嗎？有一些盲點。CIRP（covered）用到了F和S，uncover interest rate parity用到了S0和St。問題1：carry trade 既包含CIRP，也包含uncover interest rate parity對嗎？ 問題2：知識圖譜提到CIRP長期成立，carry trade不可操作； CIRP在短期不成立，形成套利空間，可以操作.那么，CIRP和uncover interest rate parity都是這樣嗎，尤其是CIRP，用遠期價格一開始就鎖死了，怎么就不成立了呢？ 問題3：CIRP里都用到遠期了，它不可能只是關(guān)于spot市場的，它有遠期的參與，只有uncover interest rate parity才只關(guān)于spot市場，對嗎？問題4： 記得在課后選擇題（INR/USD相關(guān)）里，提到 carry trade借利率貨幣投高利率貨幣，是without using a currency hedge. 但是CIRP公式里已經(jīng)有F了，為什么還說沒有發(fā)生對沖（forward)呢？
老師，第二題，算conversion ratio時候，為什么是用100000?25，而不是用127000?25呢？100000是之前的債券價格，現(xiàn)在債券價格不是已經(jīng)變成127000了嗎？
multilateral trading facilities是什么
就是對于putable bond為什么YTM低于coupond rate的時候像不含權(quán)債券。然后YTM的定義請問是什么？
這題沒明白，老師可以再說說嗎？
這里的return為啥不用加一去算
為什么選A麻煩寫一下詳細過程
答案B里面的公式是哪個模塊的什么知識點啊，講義上哪個位置？
1份股票變動等于0.25期權(quán)變動，現(xiàn)在期權(quán)變動了1000，不是應(yīng)該用4000股票嗎？
老師，講課時舉圖片這個例子，F(xiàn)X swap就是【6個月這個時間點上，-10m GBP，+12m USD，然后期末再+10m GBP，-12m USD】。【】里這一完整過程就是FX swap對嗎？ 如果是這樣，單純對這個FX swap而言，他哪有10m GBP能支出去？
程寶問答
金程問答