模擬題一的PM 第7-1，F(xiàn)CFF和FCFE都是現(xiàn)金流模型，這種問題是考試時怎么理解？做題時以為問為什么選擇現(xiàn)金流模型，因此選了C
高利率風險為什么對應的是久期大，高利率風險對應的不應該是短期內，那只要久期越小，在相同的horizon，就越會遭到短期，即高利率風險?。?
value weighted是不是跟marketcap_weighted是一個意思？
沒提到要計算的是3年期啊？
老師，參數(shù)估計的consistency怎么判斷到底一致還是不一致呢？多重共線性、序列相關和異方差這三個的一致性是不是都不受影響呢？
Gross return 就是gross profit嗎， 這里的managerial and administrative expenses 是屬于SG&A而不屬于MD&A嗎，不對啊
老師您好，對于EWI假設我有ABC 三只股票 價格分別是 1，10，100元每股；起初我分別買100，10，1只確保equal weighted；如果后面價格變成2，15，70，我要怎么重配share
老師，按照講課時在白板舉的例子，本金100，波動率17%，對應到Vega notional和Variance notional，Vega notional=100，Variance notional=10000，對嗎？ 但是按照Vega notional =Variance notional*2k，肯定又不成立了，因為2k不等于1%。就專門對應圖片上（老師講課時在白板舉的例子）Vega notional和Variance notional分別是什么？
老師，AIC是預測，BIC優(yōu)點是擬合，這兩者有什么區(qū)別呢，不太理解？
先通過forward rate計算出5年的spot rate 然后再用計算器求現(xiàn)值的結果好像差不多，可以這樣算嗎？
老師為什么這里dealer不向美國公司收取LIBOR+XX基點的利息，而是向意大利公司收取0.1%的利息呢？是考慮到（1）固定利率比浮動利率更好收取中間差價，或者說（2）美元作為強勢貨幣收取差價費用更合理，還是（3）只是例子隨便舉的，現(xiàn)實中dealer可以任意在雙方收取差價；以上三種屬于哪種情況呢？
算式什麼時候要-1，什麼時候不用？
第二題為什么一個看跌期權等于買入h份債券和賣出h份股票啊，看漲期權也是
為什么income tax payable不變？
C不是currency hedge嗎
程寶問答
金程問答
